Die Arbeitsgruppe PD Dr. Volkert Paulsen

PD Dr. Volkert Paulsen
PD Dr. Volkert Paulsen
Raum 130.010
Orléans-Ring 10
48149 Münster
Tel: 0251 83-33771
Volkert.Paulsen@uni-muenster.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung
  • Lehre

    WS 2019/20 Mathematische Statistik
    Masterseminar: Finanzmathematik
    Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    SS 2019 Höhere Finanzmathematik
    Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    Bachelorseminar für Lehramtskandidaten: Stochastik
    WS 2018/19 Stochastische Analysis
    Bachelorseminar für Lehramtskandidaten: Statistik
    Masterseminar: Finanzmathematik 
    SS 2018 Höhere Finanzmathematik 
    Bachelorseminar Wahrscheinlichkeitstheorie 
    WS 2017/2018 Finanzmathematik 
    Master-Seminar zur Finanzmathematik
    SS 2017 Höhere Finanzmathematik 
    Bachelor-Seminar zur Finanzmathematik Bachelor-Seminar zur Stochastik
    Frühere Semester Lehrveranstaltungen früherer Semester

  • Skripte

  • Publikationen

    Theses

    [3]

    On Optimal Stopping of One-Dimensional Symmetric Diffusions with Nonlinear Costs of Observations 
    Habilitationsschrift, Universität Kiel (2000).

    [2]

    Eine Anwendung der Martingaltheorie zur Bestimmung eines asymptotisch optimalen Bayes-Tests of Power One beim Wiener-Prozeß
    Dissertation, Universität Kiel (1994).

    [1]

    Eine Charakterisierung der parabolischen Funktionen für inhomogene Diffusionsprozesse
    Diplomarbeit, Universität Kiel (1989).

    Publications in Scientific Journals

    [6]

    with R. Hochreiter, G. Pflug: On optimal management of unit-linked life insurance contracts 
    Handbook of Asset Liability Management, North Holland Handbooks in Finance (Elsevier 2005) .

    [5]

    with A. Irle: Solving problems of optimal stopping with linear costs of observations 
    Sequential Analysis 23 No. 3, 297-316 (2004).

    [4]

    Bounds for the American perpetual put on a stock index 
    Journal of Applied Probability 38 No. 1, 55-66 (2001).

    [3]

    with A. Irle, O. Kubillus: An asymptotic expansion for the optimal stopping boundary in problems with nonlinear costs of observation 
    Journal of Applied Probability 38 No. 1, 67-79 (2001).

    [2]

    A martingale approach for detecting the drift of a Wiener-process 
    Stochastic Processes and their Applications 80, 177-191 (1999).

    [1]

    The moments of FIND 
    Journal of Applied Probability 34, 1079-1082 (1998).

    Technical Reports

    [3]

    The h-transformation and its Application to Mathematical Finance 
    Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-9 (2000).

    [2]

    On optimal stopping with smooth reward 
    Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-10 (2000).

    [1]

    The geometric put 
    Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-8 (2000).

  • Betreute Bachelorarbeiten

    Nr. Bachelor Thema der Bachelorarbeit Jahr PDF
    42) Steffen Vollmer Die Lebensversicherung in Theorie und Praxis Oktober 2016
    41) Pavel Fischer Untersuchungen zur Brownwschen Bewegung mittels Martingaltheorie September 2016
    40) Hannah Lüken Zeitdynamische kollektive Risikomodelle Oktober 2016
    39) Martin Fronzek Das kollektive Modell der Risikotheorie September 2016
    38) Jan Lukas Gemke Quantile Hedging in vollständigen Fianzmärkten und ihre Anwendungen September 2016
    37) Lennart Quante Risikobewertung eines Kreditportfolios September 2016
    36) Maximilian Roth Extremwertstatistik und deren Einsatz im Risikomangement Oktober 2016
    35) Jonathan Thalmann Zerlegungssätze in der Wahrscheinlichkeitstheorie und deren Anwendungen August 2016
    34) Marielle Fechte Markov Prozesse und deren Konvergenz am Beispiel des Wright-Fisher Modells August 2016
    33) Birgit Husmann Das Wright-Fisher Populationsmodell August 2016
    32) Fabian Zelesinski Bewertung von mehrdimensionalen Perpetual Options August 2016
    31) Tobias Beckmann Markovsche Entscheidungsprobleme und die Bellman Gleichung August 2016
    30) Stephanie Kuhl Ergebnisanalyse eines Versicherungsunternehmens Juli 2016
    29) Steffen Schwarz Eine Verallgemeinerung der Symmetrie von Carr Oktober 2015
    28) Stefan Bollrath Das diskrete Vasicek Modell August 2015
    27) Matthias Stein Das mehrdimensionale Cox Ross Rubinstein Modell August 2015
    26) Christian Beckmann Quantile Hedging in diskreten Märkten August 2015
    25) Verena Meier Risikobewertung mit Value at Risk, Tail Conditional Expectation und Expected Shortfall März 2015
    24) Rebecca Laß Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten März 2015
    23) Stephanie Fischer Modellierung von Abhängigkeiten mittels Copulas Februar 2015
    23) Sina Däubener Über kohärente Risikomaße und deren Einsatz bei der Bewertung von Finanzpositionen August 2014
    22) André Kirsch Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Oktober 2013 pdf
    21) Maren Urner Eine Einführung in die Theorie der großen Abweichungen und ihre Anwendung im Kreditrisikomanagement Oktober 2013 pdf
    20) Dana Sommer Eine Einführung in die Markovsche Entscheidungstheorie September 2013
    19) Hendrik Zelle Algorithmische Verfahren zur Bewertung von Derivaten 2012
    18) Sven Upgang Bewertung von Derivaten im Black-Scholes-Modell 2012 pdf
    17) Benjamin Kraska Portfoliooptimierung nach dem Markowitz-Ansatz 2012 pdf
    16) Jörn Borrink Die Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Modellen 2012 pdf
    15) Veronika Beier Eine Einführung in die mikroökonomische Gleichgewichtstheorie 2012 pdf
    14) Benjamin Welzel Darstellung von konvexen Risikomaßen auf L_p Räumen 2012 pdf
    13) Patrick Wolff Dynamische Monte Carlo Methoden 2011 pdf
    12) Timo Wesendahl Statisches Replizieren 2011
    11) Dirk Stöppel Approximation des Black-Scholes Modells 2011 pdf
    10) Erik Santen PDE Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten 2011 pdf
    9) Sven Gohlke Die Kunita Watanabe Zerlegung und ihre Anwenung in der Finanzmathematik 2011 pdf
    8) Eugenia Bondar Varianzoptimales Replizieren 2011
    7) Leo Bronstein Zur Bewertung von Basket Optionen 2011 pdf
    6) Katharina Hasow Portfoliooptimierung in diskreten Finanzmarktmodellen 2010 pdf
    5) Nadja Sprenger Bewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf
    4) Stefanie Tiemann Bewertung von exotischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf
    3) Johannes Kuhn Der Zusammenhng zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung 2010
    2) Johannes Blank Eine Einführng in die ARMA Prozesse 2010
    1) Anastasia Au Upper and lower hedging in diskreten Finanzmarktmodellen 2010

  • Betreute Masterarbeiten

    Nr. Master Thema der Masterarbeit Jahr PDF
    25) Arthur Wettschereck Modellierung negativer Zinsraten mit Hilfe des Shifted Libormarkt Modells Januar 2017 pdf
    24) Timm Joisten Dynamische Risikomaße Juli 2016 pdf
    23) Andre Kirsch Dynamische Risikobewertung mittels stochastischer Optimierung März 2016 pdf
    22) Stefan Blanke Optimales Management eines Garantiefonds Januar 2016 pdf
    21) Josef Üre Risikoaggregation und Schranken des Value at Risk Dezember 2015 pdf
    20) Tobias Ontrup Zur Bewertung von Exchange Optionen Oktober 2015 pdf
    19) Marcel Cresnik Analysis of the Hedging Performance of Select Term Structure Models in a Real World Evolution Framework August 2015 pdf
    18) Jörn Borrink Nutzenbasierte Bewertung von Derivaten in unvollständigen Märkten April 2015 pdf
    17) Olga Funk Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Mortalitätsrisiken März 2015 pdf
    16) Manuel Bartsch Die Elastizitätenmethode der Portfoliooptimierung März 2015 pdf
    15) Dirk Stöppel Portfoliooptimierung unter Restriktionen September 2014 pdf
    14) Eugenia Kiefel Portfoliooptimierung in HJM-Modellen August 2014 pdf
    13) Veronika Beier Das Verfahren der multiplen Imputation anhand des Data-Augmentation-Algorithmus zur Schätzung von fehlenden Daten August 2014
    12) Hendrik Hülsbusch Calibration of a Libor Market Model with Stochastic Volatility August 2014 pdf
    11) Sven Gohlke Modellierung der Zinsstruktur mit Mehrfaktor Short-Rate Modellen April 2014 pdf
    10) Timo Wesendahl Die Methode der Credibility Tarifierung in Theory und Praxis April 2014 pdf
    9) Erik Santen Kalibrierung eines Libor Marktmodells Oktober 2013 pdf
    8) Patrick Wolff Das Multilevel Monte Carlo und seine Anwendung im Libor Marktmodell Oktober 2013 pdf
    7) Jan Voelzke Zeitstetige Gleichgewichtsmodelle zum Insiderhandel September 2013 pdf
    6) Stefanie Tiemann Die Put-Call Symmetrie und deren Anwendung bei der Bewertung von Barriereoptionen August 2013 pdf
    5) Nadja Sprenger Portfolio Optimierung in Short-Rate Modellen August 2013 pdf
    4) Johannes Blank Lévy-Prozess Modelle in der Finanzmathematik August 2013 pdf
    3) Michael Espendiller Importance Sampling für Diffusionsprozesse mit Anwendungen in der Derivatebewertung 2013 pdf
    2) Katharina Hasow Modellierung der Volatilitätsstruktur in Libor Markt Modellen 2012 pdf
    1) Anastasia Au Erweiterte Schadenprognose im Kundenwertmodell einer Versicherung 2012
  • Betreute Diplomarbeiten

     Münster

    Nr. Diplomand Thema der Diplomarbeit Jahr PDF
    35) Sebastian Wessels Einsatz der Greeks im Risikomanagement Dezember 2014
    34) Henning Katerkamp Die Bewertung von Derivaten in einem Modell mit lokaler Volatilität November 2014
    33) Silke Floren Methoden zur Berechnung von oberen und unteren Schranken für Preise von amerikanischen Optionen Februar 2014
    32) Deniz Atug Das Markov-Functional Modell zur Modellierung der Zinsstruktur November 2013 pdf
    31) André Fuhrken Bewerten von Derivaten in einem Finanzmarkt mit restringierten Handelsstrategien Mai 2013 pdf
    30) Felix Opetz Testen auf Normalverteilung: Der Jargue-Bera-Test 2012 pdf
    29) Kerstin Brauner Die Bewertung von Zertifikaten 2012 pdf
    28) Joel Menges Optimales Angebotsverhalten eines Kraftwerkportfolios am Spot- und Sekundärregelleistungsmarkt 2011
    27) Sven Lammers Gleichgewichtspreise auf Gütermärkten in diskreter Zeit 2011
    26) Sebastian Vogel Modellbetrachtungen zur Messbarkeit von Kreditrisiken 2011 pdf
    25) Daniel Schlotmann Interpolation im Rahmen des LIBOR-Markt-Modells. Eine Analyse ausgewählter Ansätze 2011 pdf
    24) Patricia Siedlok Die Tarifierung in der Autohaftplichtversicherung mittels verallgemeinerter linearer Modelle 2011 pdf
    23) Daniel Werner Über die Konvergenz des Longstaff-Schwartz-Algorithmus 2011 pdf
    22) Christoph Kustosz Langfristige Vorhersagemodelle für Strompreise 2011
    21) Diemo Quapp Portfoliooptimierung auf diskreten Finanzmärkten 2011
    20) Klaus Kronwald Modellierung und Bewertung von Swing Optionen auf Energiemärkten 2011
    19) Markus Witte Sensitivitätsanalyse eines Kreditportfoliomodells 2011 pdf
    18) Benjamin-Philip Lamers Transformation archimedischer Copulas 2010 pdf
    17) Julia Prahm Eine Anwendung der Peak over Threshold Methode im Risikomanagement 2010 pdf
    16) Birgit Woeste Eine Anwendung der Block Maxima Methode im Risikomanagement 2010 pdf
    15) Jan Rosenbaum Ein Dualitätsansatz zur Bewertung von amerikanischen Optionen 2010 pdf
    14) Tamino Meyhöfer Zur Bewertung von Derivaten in einem Shot Noise-Modell 2010 pdf
    13) Ulrich Konrad Frye Validierung eines Ratingsystems am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens 2010 pdf
    12) Alexander Ostwald Das HJM-Modell und das LIBOR Markt Modell zur Beschreibung von Zinsstrukturkurven 2010 pdf
    11) Laura Maria Boven Über short-rate Modelle zur Beschreibung von Rentenmärkten 2010 pdf
    10) Dennis Riedl Eine Anwendung von Collateralised Debt Obligations auf die Diversifizierung von Kreditrisiken 2010 pdf
    9) Felix Brinkmann Ein dynamisches Modell zur Bewertung von Collateralized Debt Obligations 2009 pdf
    8) Boris Lütke Schelhowe Der Ritt auf der Zinsstrukturkurve 2009 pdf
    7) Kristina Salm Der Benchmarkansatz zur Bewertung von Wetterderivaten 2009 pdf
    6) Ali El Khechen Ein Forward Algorithmus zur Berechnung von amerikanischen Optionspreisen 2009 pdf
    5) Alexander Forstbach Modellierung und Bewertung von Ausfallrisiken in freien Stromhandelssystemen 2009 pdf
    4) Tobias Nigbur Die Integraldarstellung amerikanischer Optionspreise 2009 pdf
    3) Martin Niehof Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten mittels Copulas 2009 pdf
    2) Vitali Altach Das Poissonsche Schockmodell 2009 pdf
    1) Britta Speckmann Modellierung und Bewertung von Embedded Options in Kreditverträgen 2009 pdf

    Kiel / Siegen / Limerick

    Nr. Diplomand Thema der Diplomarbeit Ort, Jahr PDF
    14) Triona Comerford Operational Risk Limerick, 2008 pdf
    13) Leo Quigley Statistical Analysis of the Log Returns of Financial Assets Limerick, 2008 pdf
    12) Christian Friedrich Tailanpassung bei Kreditportfoliomodellen Siegen, 2006 pdf
    11) Ferda Eysiok Simulation von abhängigen Risikomodellen Siegen, 2006
    10) Christian Strunk Ein heterogenes Gesamtbankmodell für operationelle Risiken Siegen, 2006 pdf
    9) Josseline Bauer Quantifizierung von operationellen Risiken Siegen, 2005 pdf
    8) Ulf Cormann Backtesting von Kreditrisikomodellen Siegen, 2005 pdf
    7) Marina Wagner Distortionsmaße zur Risikobewertung Siegen, 2005
    6) Natalia Treskova Der Credit Risk+ Ansatz zur Modellierung von Kreditrisiken Kiel, 2005
    5) Ingmar Schiltz Arbitragefreies Bewerten von Versicherungen Siegen, 2005 pdf
    4) Jessica Neumann Quantile Hedging Kiel, 2001
    3) Claudia Teichert Kohärente Risikomaße zur Risikobewertung von Finanzportfolios Kiel, 1999 pdf
    2) Tim Klusmann Die Berechnung der Preise von Call-Optionsscheinen auf Zero-Coupon-Bonds im Vasicek- und Cox-Ingersoll-Ross Modell unter Verwendung der Maßwechselmethode Kiel, 2000
    1) Birte Gerberding Bewertung von amerikanischen Optionen