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Vorlesung:	Dienstags, 8 - 10 in M4. Freitags, 8 - 10 in M4.
Aktuelles:	Die Vorlesung am Dienstag, 05.12., findet statt von 08:30-10:00 im Raum SRZ 117 (Orléansring 12).
Dozent:	PD Dr. Volkert Paulsen
Assistenz:	Johannes Blank
KommVV:	Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:	Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Punkte. Informelle Einführung in Finanzmärkte und deren Derivate Bewertung von Zahlungsströmen mittels des Replikationsprinzips Aktuarielle Bewertung von Zahlungsströmen Mathematische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit Charakterisierung von arbitragefreien Märkten Charakterisierung von vollständigen Märkten Bewertung von Derivaten in vollständigen und unvollständigen Märkten Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte Das Black-Scholes Modell und die Black-Scholes Formel Bewertung von Derivaten im Black-Scholes Modell
Literatur:	H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. de Gruyter, 2.Auflage, 2004.

Termine:	Mittwoch, 08 - 10 im SRZ 18 (Orléansring 12) / Jan Lukas Gemke / Briefkasten: 131 Mittwoch, 10 - 12 im SR 2 (Einsteinstraße 62) /Fabian Zelesinski / Briefkasten: 132
Übungszettel:	Die Übungszettel werden auf Learnweb bereitgestellt. Der Einschreibeschlüssel lautet `Finanzmathematik`. Dort findet auch die Einteilung in die Übungsgruppen statt.
Voraussetzungen:	Wahrscheinlichkeitstheorie
Leistungsnachweis:	Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer Klausur kann ein Leistungsnachweis erhalten werden. Hinreichend zur Teilnahme an der Klausur sind 50% der auf den Übungszetteln erreichbaren Punkte.

Termine:

1. Termin: Mittwoch, 07.02.2018 von 08:15-11:15 im M2
2. Termin: Mittwoch, 21.03.2018 von 08:30-11:30 im M3

1. Klausur Einsicht

Di. 13.02.2018 zwischen 11.00-12.00 Uhr im Raum 130.005

Bei Fragen zum den Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an Johannes Blank

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.