Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
© Stochastik
Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
Raum 130.007
Orléans-Ring 10
48149 Münster
T: 0251 83-33783
Sprechstunde: nach Vereinbarung
  • Lehre

    WS 2023/2024 Mathmematical Statistics
    SS 2023 Applied Stochastic Models
    WS 2022/2023 Random Recursive Equations
    SS 2022 Stochastische Modelle in der Biologie
    WS 2021/2022 Mathematische Statistik
    WS 2020/2021 Renewal Theory
    SS 2020 Statistical Learning
    WS 2019/2020 Angewandte stochastische Modelle
    Masterseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    SS 2019 Mathematische Modelle in der Biologie
    Masterseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    WS 2018/2019 Wahrscheinlichkeitstheorie II
    SS 2018 Erneuerungstheorie
    Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    WS  2017/2018 Mathematische Statistik
    Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    SS 2017 Wahrscheinlichkeitstheorie
    Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie
    WS 2016/2017 Stochastik
    Frühere Semester Lehrveranstaltungen früherer Semester


  • Skripte


  • Publikationen


    Publications in Scientific Journals

    1. mit A. Bostan, K. Raschel und T. Simon: Persistence for a class of order-one autoregressive processes and Mallows-Riordan polynomials. Adv. Appl. Math. 150, Paper No. 102555 (52 pages) (2023)
    2. mit A. Iksanov: Recurrence and transience of random difference equations in the critical case. Ann. Inst. H. Poincaré - Probab. Statist. 59, No.2, 606-620 (2023)
    3. mit Ch. Mukherjee: On null-homology and stationary sequences. J. Theoret. Probab. (electronic first) (2023).
    4. mit S. Brofferio und D. Buraczewski: Asymptotically linear iterated function systems on the real line. Ann. Appl. Probab. 33, No. 1, 161-199 (2023)
    5. mit B. Mallein: A simple method to find all solutions to the functional equation of the smoothing transform. J. Theoret. Probab. 31, No. 4, 2569-2599 (2022)
    6. Linear fractional Galton-Watson processes in random environment and perpetuities. Stochastics and Quality Control 36, 111-127 (2021)
    7. mit Z. Kabluchko, A. Marynych, und V. Vysotsky: How long is the convex minorant of a one-dimensional random walk? Electronic J. Probab. 25, Article No. 105 (22 pages) (2020)
    8. mit Z. Kabluchko und A. Marynych: Limit theorems for the least common multiple of a random set of integers. 
      Trans. Amer. Math. Soc. 372, 4585-4603 (2019) [arxiv]
    9. mit K. Raschel: The extinction problem for a distylous plant population with sporophytic self-incompatibility.
      J. Math. Biology 78, 1841–1874 (2019) [arxiv]
    10. mit F. Buckmann: Fluctuation theory for Markov random walks.
      J. Theoret. Probab. 31, 2266-2342 (2019) [arxiv]
    11. Ladder epochs and ladder chain of a Markov random walk with discrete driving chain.
      In Adv. Appl. Probab. 50A, Branching and Applied Probability. Papers in honour of Peter Jagers, 31-46 (2018). [arxiv]
    12. mit F. Buckmann: An Arcsine law for Markov random walks.
      Stoch. Proc. App. 129, 223-239 (2018). [arxiv]
    13. mit D. Buraczewski und A. Iksanov: Null-recurrence and transience of random difference equations in the contractive case.
      J. Appl. Probab. 54, 1089-1110 (2017) ([arxiv]
    14. mit Z. Kabluchko und A. Marynych: A leader-election procedure using records.
      Ann. Probab. 45, 4348-4388 (2017)[arxiv]
    15. mit P. Dyszewski: Thin tails of fixed points of the nonhomogeneous smoothing transform.
      Stoch. Proc. Appl. 127, 3014-3041 (2017). [arxiv]
    16. mit F. Buckmann: Stability of perpetuities in Markovian environment.
      J. Difference Equ. Appl., 23, 699-740, (2017). [arxiv]
    17. mit A. Iksanov und A. Marynych: Functional limit theorems for the number of occupied boxes in the Bernoulli sieve.
      Stoch. Prob. Appl. 127, 995-1017 (2017).
    18. mit Z. Kabluchko und A. Marynych: Leader election using random walks.
      ALEA Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 13, 1095-1122 (2016).
    19. mit S. Gröttrup: Branching within branching: A model for host-parasite co-evolution.
      Stoch. Proc. Appl. 126, 1839-1883 (2016). [arxiv] (part I), [arxiv] (part II)
    20. mit A. Marynych: Renewal approximation for the absorption time of a decreasing Markov chain.
      J. Appl. Probab. 53, (Sept. 2016). [arxiv]
    21. On the stationary tail index of iterated random Lipschitz functions.
      Stoch. Proc. Appl.126, 209-233 (2016). [arxiv]
    22. mit A. Iksanov und M. Meiners: Power and exponential moments of the number of visits and related quantities for perturbed random walks. 
      J. Theor. Probab.28, 1-40 (2015). [arxiv]
    23. Quasistochastic matrices and Markov renewal theory.
      In J. Appl. Probab. 51A, Celebrating 50 Years of the Applied Probability Trust, 359-376 (2014).
    24. mit E. Damek, S. Mentemeier: Precise tail index of fixed points of the two-sided smoothing transform
      In Springer Conference Proceedings, Random Matrices and Iterated Random Functions. 53, 229-251 (2013).
    25. The smoothing transform: a review of contraction results.
      In Springer Conference Proceedings, Random Matrices and Iterated Random Functions. 53, 189-228 (2013).
    26. mit S. Gröttrup: A host-parasite model for a two-type cell population. 
      Adv. Appl. Probab 45 , no. 3, 719-741 (2013) [arxiv]
    27. mit M. Meiners: Fixed points of the smoothing transform: Two-sided solutions.
      Probab. Theory Related Fields 155, no. 1-2, 165-199 (2013). [arxiv]
    28. mit A. Winkler: Metabasins - a state space aggregation for highly disordered energy landscapes. 
      Theory Stoch. Proc. 18(34), 3-44 (2012)
    29. mit M. Meiners: Fixed points of inhomogeneous smoothing transforms. 
      J. Diff. Equation Appl. 18(8), 1287-1304 (2012) [arxiv]
    30. mit S. Mentemeier: Tail behavior of stationary solutions of random difference equations: the case of regular matrices. 
      J. Diff. Equation Appl. 18(8), 1305-1332 (2012) [arxiv]
    31. mit J.D. Biggins und M. Meiners: The functional equation of the smoothing transform. 
      Ann. Probab. 40(5), 2069-2105 (2012)
    32. mit C. Gutiérrez und R. Martínez: Limiting genotype frequencies of Y-linked genes through bisexual branching processes with blind choice. 
      J. Theoret. Biology 275, 42-51 (2011)
    33. mit A. Winkler, O. Rubner und A. Heuer: Entropy of the hard-core model. 
      Phys. Review E 82, 021502 (6 pages) (2010)
    34. mit D. Kuhlbusch: Double martingale structure and existence of phi-moments for weighted branching processes. 
      Münster Journal of Mathematics 3, 163-212 (2010)
    35. Branching processes in stationary random environment: The extinction problem revisited. 
      Workshop on Branching Processes and Their Applications, Lecture Notes in Statistics - Proceedings 197, 21-36 (2010)
    36. mit A. Iksanov, S. Polotsky und U. Rösler: Exponential rate of L_p-convergence of intrinsic martingales in supercritical branching random walks. 
      Theory Stoch. Proc. 15(31), 1-18 (2009)
    37. mit M. Meiners: On a min-type stochastic fixed-point equation related to the smoothing transformation. 
      Theory Stoch. Proc. 15(31), 19-41 (2009)
    38. mit G. Hölker: Asymptotic behavior of ultimately contractive iterated Random Lipschitz functions 
      Prob. Math. Statist. 29, 321-336 (2009)
    39. mit A. Iksanov, U. Rösler: On distributional properties of perpetuities. 
      J. Theor. Probab. 22, 666-682 (2009)
    40. mit A. Iksanov: A log-type moment result for perpetuities and its application to martingales in supercritical branching random walks 
      Electronic J. Probab. 14, 289-313 (2009)
    41. mit M. Meiners: A note on the transience of critical branching random walks on the line. 
      Proceedings of the Fifth Colloquium on Mathematics and Computer Science, 421-436 (2008)
    42. mit U. Rösler: A stochastic fixed point equation related to weighted minima and maxima. 
      Ann. Inst. H. Poincaré - Probab. Statist. 44, No.1, 89-103 (2008)
    43. mit M. Meiners: A stochastic maximin fixed-point equation related to game-tree evaluation.
      J. Appl. Prob. 44, 586-606 (2007)
    44. mit U. Rösler: A stochastic fixed point equation related to weighted branching with deterministic weights
      Electronic J. Probab. 11, 27-56 (2006)
    45. mit U. Rösler: The Martin entrance boundary of the Galton-Watson process.
      Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 42, 591-606 (2006)
    46. mit A. Irle: Runs in superpositions of renewal processes with applications to discrimination.
      J. Comp. Appl. Math. 186, 283-299 (2006)
    47. mit U. Rösler: Maximal -inequalities for nonnegative submartingales.
      Theory Probab. Appl. 50, 118-129 (2006)
    48. mit M. Jaeger: A useful extension of Itô's formula with applications to optimal stopping.
      Acta Math. Sinica 21, 779-786 (2005)
    49. mit M. Slavtchova-Bojkova: Limit theorems for subcritical age-dependent branching processes with two types of immigration. 
      Comm. Statist. - Stochastic Models 21, 133-147 (2005)
    50. mit V. Hoefs: Markov renewal theory for stationary (m+1)-block factors: first passage times and overshoot. 
      Semi-Markov Processes: theory and applications. Comm. Statist. Theory Methods 33 , 545-568 (2004)
    51. mit U. Rösler: On the existence of Φ-moments of the limit of a normalized supercritical Galton-Watson process.
      J. Theoret. Probab. 17, 905-928 (2004)
    52. On the existence of moments of stopped sums in Markov renewal theory.
      Prob. Math. Statist. 23, 389-411 (2003)
    53. mit U. Rösler: The best constant in the Topchii-Vatutin-inequality for martingales.
      Statist. Probab. Letters 65, 199-206 (2003)
    54. On the Harris recurrence of iterated random Lipschitz functions and related convergence rate results.(korrigierte Fassung)
      J. Theoret. Probab. 16, 217-247 (2003)
    55. The minimal subgroup of a random walk.
      J. Theoret. Probab. 15, 259-283 (2002)
    56. mit U.Rösler: Asexual versus promiscuous bisexual Galton-Watson processes: The extinction probability ratio. 
      Ann. Appl. Probab.12 , 125-142 (2002)
    57. mit V. Hoefs: Markov Renewal theory for stationary (m+1)-block factors: Convergence rate results.
      Stoch. Proc. Appl. 98, 77-112 (2002)
    58. Two comparision theorems for nonlinear first passage times and their linear counterparts.
      Statist. Probab. Letters 55 , 163-171 (2001)
    59. mit Cheng-der Fuh: Limit theorems for iterated random functions by regenerative methods. 
      Stoch. Proc. Appl. 96, 123-142 (2001), Corrigenda: 97, 341-345 (2002)
    60. Recurrence theorems for Markov random walks.
      Prob. Math. Statist. 21, 123-134 (2001)
    61. mit V. Hoefs: Markov renewal theory for stationary m-block factors. 
      Markov Proc. Rel. Fields 7, 325-348 (2001)
    62. The ladder variables of a Markov random walk. 
      Prob. Math. Statist. 20, 151-168 (2000)
    63. mit M. Sgibnev: On the tail behaviour of the supremum of a random walk defined on a Markov chain.
      Yokohama Math. J. 46, 139-159 (1999)
    64. mit A. Gut: Limit theorems for stopped functionals of Markov renewal processes.
      Ann. Inst. Math. Statist. 51, 369-382 (1999)
    65. The Markov renewal theorem and related results.
      Markov Proc. Rel. Fields 3, 103-127 (1997)
    66. mit U. Rösler: The bisexual Galton-Watson process with promiscuous mating: Extinction probabilities in the supercritical case. 
      Ann. Appl. Probab. 6, 922-939 (1996)
    67. Superposed continuous renewal processes: A Markov renewal approach. 
      Stoch. Proc. Appl. 61, 311-322 (1996)
    68. Nonnegativity of odd functional moments of positive random variables with decreasing density. 
      Statist. Probab. Letters 26, 75-82 (1996)
    69. Random walks with stochastically bounded increments: Renewal theory. 
      Math. Nachr. 175, 13-31 (1995)
    70. Random walks with stochastically bounded increments: Renewal theory via Fourier Analysis.
      Yokohama Math. J. 42, 1-21 (1994)
    71. Recurrence theorems for square-integrable martingales. 
      Studia Math. 110, 221-234 (1994)
    72. Blackwell's renewal theorem for certain linear submartingales. 
      Acta Appl. Math. 34, 135-150 (1994)
    73. On the Markov renewal theorem. (korrigierte Fassung) 
      Stoch. Proc. Appl. 50, 37-56 (1994)
    74. On the Galton-Watson predator-prey process.
      Ann. Appl. Probab. 3, 198-211 (1993)
    75. On generalized renewal measures and certain first passage times. 
      Ann. Probab. 20, 1229-1247 (1992)
    76. Complete answer to an interval splitting problem. 
      Statist. Probab. Letters 12, 285-287 (1991)
    77. Random walks with stochastically bounded increments: Foundations and characterization results. 
      Resultate der Mathematik 19, 22-45 (1991)
    78. Some relations between harmonic renewal measures and certain first passage times. 
      Statist. Probab. Letters 12, 19-27 (1991)
    79. Convergence rates in the law of large numbers for martingales. 
      Stoch. Proc. Appl. 36, 181-194 (1990)
    80. mit A. Irle: Optimal strategies for discovering new species in continuous time. 
      J. Appl. Probab. 26, 695-709 (1989)
    81. On the variance of first passage times in the exponential case. 
      Transactions of the 10th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, 183-192. Czechoslovak Academy of Sciences (1988)
    82. On first and last exit times for curved differentiable boundaries. 
      Sequential Analysis 7, 345-362 (1988)
    83. Second-order approximations for certain stopped sums in extended renewal theory.
      Adv. Appl. Probab. 20, 391-410 (1988)
    84. On the moments of certain first passage times for linear growth processes. 
      Stoch. Proc. Appl. 25, 109-136 (1987)
    85. On central limit theorems and uniform integrability for certain stopped linear sum processes.
      Mathematical Statistics and Probability Theory Vol. A, 1-14. Editors: M.L. Puri, P. Revesz und W. Wertz (1987)
    86. mit A. Irle: Asymptotic expansions for the variance of stopping times in nonlinear renewal theory.
      Stoch. Proc. Appl. 23, 235-258 (1986)
    87. Parameter-dependent renewal theorems with applications.
      Zeitschr. f. Oper. Res. A 30, 111-134 (1986)

    Technical Reports


    1. mit J.D. Biggins, M. Meiners: The functional equation of the smoothing transform. 
      (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2010)
    2. mit M. Meiners: On a min-type stochastic fixed-point equation related to the smoothing transformation. 
      Bericht 03/08 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2008)
    3. Minimal position and critical martingale convergence in branching random walks (On a paper by Yueyun Hu and Zhan Shi) 
      Bericht 10/07 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2007)
    4. Bisexual Galton-Watson processes: A survey. 
      Bericht 16/02 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2002)
    5. Some notes on Harris recurrence and regeneration. 
      Bericht 13/96 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (1996)


    Additional Publications


    1. mit M. Löwe (Hrsg.) Random Matrices and Iterated Random Functions.
      Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 53. Springer (2013)
    2. Bisexual Galton-Watson processes: A survey. Haccou et al 1.pdf Haccou et al 2.pdf Haccou et al 3.pdf 
      Bericht 16/02 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2002). 
      Beitrag in: "Branching Processes: Variation, Growth, and Extinction of Populations", Autoren: P. Haccou, P. Jagers und V.A. Vatutin. Cambridge (2005)
    3. Mathematische Statistik.
      Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 36, Universität Münster (2002)
    4. Stochastische Prozesse, Teil I.
      Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 32, Universität Münster (2000)
    5. Wahrscheinlichkeitstheorie.
      Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 30, Universität Münster (1998). 2. Auflage 2000
    6. Erneuerungstheorie (Analyse stochastischer Regenerationsschemata)
      Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Herausgeber: J. Lehn, N. Schmitz und W. Weil, B.G. Teubner, Stuttgart (1991)
    7. Renewal Theory for Stochastically Bounded Random Walks. 
      Habilitationsschrift, Universität Kiel (1988)
    8. Asymptotische Entwicklungen des Erwartungswertes und der Varianz von Stopzeiten mit Anwendungen in der Sequentialanalyse. 
      Dissertation, Universität Münster (1984)

    Publications (former) Group Members


    Publications M. Jaeger


    1. mit G. Alsmeyer: A useful extension of Itô's formula with applications to optimal stopping.
      Acta Math. Sinica 21, 779-786 (2005)

    Publications D. Kuhlbusch


    1. mit G. Alsmeyer: Double martingale structure and existence of phi-moments for weighted branching processes. 
      Münster Journal of Mathematics 3, 163-212 (2010)
    2. Necessary and sufficient conditions for a normalized weighted branching process in random environment to have a nondegenerate limit. 
      Stoch. Proc. Appl. 109, 113-144 (2002)

    Publications S. Gebennus


    1. Stochastische Modellierung der PET auf Basis der Boltzmann-Gleichung: Das Diffusionsmodell 
      Bericht 03/06 - S (Angewandte Mathematik, FB 10, Univ. Münster) (2006)

    Publications S. Gröttrup

    Publications M. Meiners (WWU Münster, no longer being updated)

    Publications M. Meiners (TU Darmstadt)

    Publications S. Mentemeier

    Publications A. Winkler


  • Dissertationen



    Nr. Ph.D. student Theme of the Dissertation Place, Date PDF
    15 Viet Hung Hoang Fonctions harmoniques discrètes dans un quadrant (Promotion cotutelle mit Kilian Raschel, CNRS, Univ. Angers) Tours, 05/2020  
    14 Christopher Eick Branching within Branching in Random Environment Münster, 06/2020  
    13 Philipp Godland Markov Renewal Theory in the Analysis of
    Random Strings and Iterated Function Systems
    Münster, 05/2020  
    12 Fabian Buckmann Fluctuation Theory of Markov Random Walks and Markov Modulated Random Difference Equations Münster, 05/2016 pdf
    11 Sören Gröttrup Branching Within Branching: A Stochastic Description of Host-Parasite Populations Münster, 06/2013 pdf
    10 Sebastian Mentemeier On Multivariate Stochastic Fixed Point Equations: The Smoothing Transform and Random Difference Equations Münster, 12/2012 pdf
    9 Andrea Winkler Metabasins or a state space aggregation for finite Markov chains with exponentially small transition probabilities Münster, 11/2012 pdf
    8 Sebastian Gebennus Zur Modellierung und statistischen Auswertung von PET-Daten Münster, 06/2009 pdf
    7 Matthias Meiners Ein gewichtetes Verzweigungsmodell und seine Anwendungen in der Analyse stochastischer Fixpunktgleichungen Münster, 11/2008 pdf
    6 Jae-Ho Lee Markov Random Walks Driven by General Markov Chains and Their Applications to Semi-Markov Queues Münster, 12/2007  
    5 Gunnar Jansen Optimales Stoppen eindimensionaler Diffusionen bei nichtlinearen Beobachtungskosten: Der asymmetrische Fall Münster, 02/2006  
    4 Markus Jaeger Eine Verallgemeinerung der Ito-Formel zur Bewertung von Optionen in zeitstetigen Finanzmärkten Münster, 07/2005  
    3 Dirk Kuhlbusch Moment Conditions for Weighted Branching Processes Münster, 07/2004 pdf
    2 Volker Hoefs Markov-Erneuerungstheorie für (m+1)-Block-Faktoren Münster, 02/2000  
    1 Dimitri Bortnik Stochastische Regularisierung und ihre Anwendung auf stochastische geometrische Schätzprobleme Münster, 12/1996  


  • Master- und Diplomarbeiten

    Supervised Master Theses


    Nr. Masterstudent Thema der Masterarbeit Ort, Datum PDF
    26 Anna Brinkschulte Mathematische Modelle zum Wachstum von Tumorzellen Münster, 09/2022
    25 Nico Franke Nichtparametrische Schätzung in der Erneuerungstheorie Münster, 12/2021
    24 Franziska Frederking Das SEIR-Modell der Epidemiologie Münster, 10/2021
    23 Niklas Hövelbrinks Der Strong-Aggregation Algorithmus für Prediction-With-Expert-Advice Münster, 09/2021
    22 Michel Sorg Diskrete Polling-Systeme Münster, 04/2021
    21 Felix Albert Bedingte Markov-Erneuerungstheorie Münster, 03/2021
    20 Alexander Lappe Inhibition in a stochastic neural model Münster, 03/2021
    19 Arian Beckmann A Robbins-Monro procedure for estimation in semiparametric models Münster, 03/2021
    18 Alina Flaßkamp Galton-Watson-Prozesse in variierender Umgebung Münster, 02/2021
    17 Benjamin Benholz Eine Approximationsmethode in der Erneuerungstheorie Münster, 01/2021
    16 Maike Schiller Der Elephant Random Walk Münster, 01/2021
    15 Anna-Lena Meid Queueing models Münster, 12/2020
    14 Thomas Kleine Büning Branching in random environment and linear fractional distributions Münster, 11/2020
    13 Lukas Mook Zellgrößenabhängige Verzweigungsprozesse Münster, 07/2020
    12 Jonas Scharfenberger Zur Wahl der Stichprobengröße in der Theorie des statistischen Lernens

    Münster, 01/2020

    11 Fabian Schlüter Zur Nichttrivialität des Grenzwerts des Ableitungsmartingals Münster, 06/2017
    10 Frank Röttger Zur Höhe des binären Suchbaums Münster, 03/2017
    9 Stanislav Brege Populationsgrößenabhängige Galton-Watson-Prozesse Münster, 12/2016
    8 Philipp Godland Erneuerungstheorie in der Analyse von Tries und Strings Münster, 09/2016
    7 Christopher Eick Quicksort mit Fehlern Münster, 09/2016
    6 Markus Winter Prozesse mit regenerativer Struktur, Punktprozesse und Palm-Kalkül Münster, 09/2014
    5 Jonas Fastabend Einige klassische Urnenmodelle und ihre Anwendungen (Master of Education) Münster, 07/2014
    4 Daniel Schappler Das Gerüchte-Modell von Maki-Thompson mit Random Stifling Münster, 03/2014
    3 Oliver Müller Konvergenzraten für den Lamplighter-Prozess Münster, 12/2013
    2 Fabian Buckmann Über die stationäre Lösung einer linearen stochastischen Rekursionsgleichung mit Markov-modulierten Koeffizienten Münster, 04/2013 pdf
    1 Felix Poettering Implizite Erneuerungstheorie und Verzweigung Münster, 09/2012 pdf

    Supervised Diploma Theses


    Nr. Diploma student Theme of the Diploma theses Place, Date PDF
    71) Thomas Uckelmann Über die Verteilung der Länge externer Zweige in Koaleszenzbäumen: Genetische Vielfalt innerhalb einer Spezies Münster, 10/2012 pdf
    70) Sabine Staerker Das Leben und Sterben des populationsgrößenabhängigen Galton-Watson-Prozesses Münster, 09/2012
    69) Michael Schwab Credibility Theory Münster, 02/2012 pdf
    68) Till Breuer Zur Rekurrenz von Random Walks Münster, 06/2010 pdf
    67) Diemar Holle Konvergenzverhalten des Gibbs Samplers Münster, 05/2010 pdf
    66) Christian Palmes Top-To-Random-Shuffles Münster, 03/2010 pdf
    65) Martin Düllmann Stochastische Analyse des FIND-Algorithmus Münster, 01/2010 pdf
    64) Sören Gröttrup Ein Modell zur Parasitenvermehrung in sich teilenden Zellen Münster, 09/2009 pdf
    63) Matti Schneider Das gewichtete Paarungsproblem und die Verteilungskonvergenz gewisser Zufallsbäume Münster, 09/2009 pdf
    62) Andrea Winkler Das Hard-Core-Modell zur Beschreibung der Energielandschaft eines Glasbildners Münster, 09/2009 pdf
    61) Sebastian Mentemeier Erneuerungstheorie für Produkte von Zufallsmatrizen Münster, 09/2009 pdf
    60) Mathias Mazur Bisexuelle Galton-Watson Prozesse Münster, 07/2009 pdf
    59) Christoph Diehl Cut-Off bei Geburts- und Todesprozessen Münster, 01/2009 pdf
    58) Sebastian Brüninghoff Existenz quasi-stationärer Verteilungen Münster, 12/2008 pdf
    57) Timo Heinrich Stabilität des nichtlinearen TAR-ARCH-Modells und die Piggyback-Methode Münster, 09/2008 pdf
    56) Monika Fietzek Ruinproblem modelliert durch eine Harris-rekurrente Markov-Kette bei endlichem Zeithorizont Münster, 07/2008
    55) Markus Lebe Analyse sequentieller Experimente mit Feedback für die Versuchsperson Münster, 06/2008 pdf
    54) Silke Ahlers Zufällige logistische Transformationen Münster, 11/2007 pdf
    53) Jasmin Grages Stabile Verteilungen und das asymptotische Verhalten von Random Walks in stetiger Zeit Münster, 09/2007 pdf
    52) Sebastian Dartmann Das Limesverhalten des rechtesten Teilchens in der inhomogenen verzweigenden Brownschen Bewegung Münster, 08/2007 pdf
    51) Mareike Assink Grenzwertsätze für mehrdimensionale Random Walks in stetiger Zeit Münster, 06/2007 pdf
    50) Julian Hofrichter Die Eindeutigkeit der stationären Verteilung des gleichförmigen Split-Merge-Prozesses Münster, 04/2007 pdf
    49) Manuela Schmitz Quasi-Stationarität in einem epidemiologischen Modell Münster, 02/2007 pdf
    48) Carsten Magnus Mathematische Modellierung und Analyse der Polymerase-Kettenreaktion Münster, 10/2006 pdf
    47) Christian Jauer Risikotheorie für Lévy-Prozesse Münster, 09/2006 pdf
    46) Sebastian Gebennus Das aymptotische Verhalten der gewichteten Höhe des zweifach gewichteten Verzweigungsprozesses Münster, 05/2006 pdf
    45) Gerd Hölker Limit Results for Iterated Random Lipschitz Functions via Regenerative Methods Münster, 04/2006 pdf
    44) Matthias Meiners Über stochastische Maximin-Fixpunktgleichungen Münster, 01/2006 pdf
    43) Julia Schmitz Stochastische Fixpunktgleichungen und implizite Erneuerungstheorie Münster, 10/2005 pdf
    42) Katharina Spiess Irrfahrten in zufällig variierenden Umgebungen Münster, 10/2005 pdf
    41) Dirk Strothmann Gewichtete Verzweigungsprozesse und eine stochastische Fixpunktgleichung Münster, 04/2005 pdf
    40) Peter Sendfeld Riffle Shuffle und Cut-Off Effekt Münster, 03/2005 pdf
    39) Simone Kleine-Stegemann Eine Kontraktionsbedingung für Iterierte Funktionen-Systeme Münster, 01/2005
    38) Rolf Böve Selbstähnliche Fragmentierungen Münster, 09/2004 pdf
    37) Frank Brinker Asymptotische Eigenschaften von iterierten Markov-Operatoren Münster, 08/2004  
    36) Philippe Wittmann Zur Analyse einer Quicksort-Variante Münster, 06/2004  
    35) Marc Fehrenkötter Existenz stationärer Verteilungen von nicht singulären Transformationen Münster, 05/2004  
    34) Nadine Reinermann Ergodentheorie für nichtsinguläre Transformationen Münster, 03/2004  
    33) Gunnar Jansen Eine Methode zur Lösung optimaler Stoppprobleme mit Anwendungen in der Finanzmathematik Münster, 09/2003 pdf
    32) Franz-Josef Strüber Der Random-Walk-basierte Metropolis-Hastings-Algorithmus: Konvergenzraten und eine Anwendung auf das Traveling-Salesman-Problem Münster, 03/2002 pdf
    31) Markus Jaeger Eine Verallgemeinerung der Itô-Formel und ihre Anwendung auf ausgewählte Stopprobleme der Finanzmathematik Münster, 02/2002 pdf
    30) Dirk Kuhlbusch Galton-Watson-Bäume und ihre Verwendung zum Beweis klassischer Grenzwertsätze für Verzweigungsprozesse Münster, 12/2001 pdf
    29) Karina Langer Eine Approximationsmethode für Kenngröszlig;en der Erneuerungstheorie Münster, 05/1999
    28) Matthias Winkel Wiener-Hopf-Faktorisierungen für Markov Random Walks Münster, 04/1999 dvi
    27) Jürgen te Vrugt Nichtlineare Hawkes-Prozesse Münster, 02/1999 pdf
    26) Anne Erpenstein Der Leader-Election-Algorithmus Münster, 01/1999
    25) Antje Eimermacher Markov-Verzweigungsprozesse Münster, 12/1998 pdf
    24) Adrian Hirsch Fixpunktsätze für Verteilungen Münster, 12/1998 pdf
    23) Daniel Feidieker Harris-Prozesse Münster, 11/1998
    22) Urte Dreses Markov-Erneuerungsmodelle in der Kraftfahrzeugversicherung Münster, 10/1998
    21) Rouget Pletziger Das SM/SM/1-Modell: Ein Bedienungssystem mit Markov-moduliertem Input Münster, 08/1998 pdf
    20) Melanie Wette Zellaggregationsphänomene und ihre Beschreibung durch Verzweigungsprozesse Münster, 05/1998
    19) Karoline Förster Grenzwertsätze für Random Walks zur Beschreibung von Molekularsequenzen Münster, 05/1998
    18) Andreas Holle Leiterhöhen-Verteilungen für allgemeine Prozesse Münster, 03/1998
    17) Stefanie Thiel Mathematische Untersuchungen von Funktionen, die Alignments von (biologischen) Sequenzen bewerten Münster, 01/1998
    16) Marc Dördelmann Vergleich von Ruinwahrscheinlichkeiten in klassischen und Markov-modulierten Modellen Münster, 12/1997
    15) Kay Mispelkamp Exponentielle Abschätzungen von Ruinwahrscheinlichkeiten im Cox-Modell Münster, 12/1997
    14) Gregor Elskamp Endliche Lundberg-Ungleichungen bei PDMP-formulierten Risikoprozessen Münster, 11/1997
    13) Kerstin Göbbert Ein Modell für die Teilung und Differenzierung blutbildender Stammzellen unter Verwendung von Verzweigungsprozessen Münster, 10/1997
    12) Karin Pohlmann Methoden zur Bestimmung von Ruinwahrscheinlichkeiten bei endlichem Horizont Münster, 10/1997
    11) Matthias Wrede Matrix-exponentielle Verteilungen in der Erneuerungs- und Risikotheorie Münster, 10/1997
    10) Mark Hartmaring Risikotheorie auf der Grundlage stückweise deterministischer Markov Prozesse Münster, 08/1997
    9) Volker Hoefs Ein stetiges Polling-System Kiel 1996
    8) Mathias Müller Ein Erneuerungstheorem für Random Walks mit stationären Zuwächsen Kiel 1995
    7) Ralf Loose Zufällige Bäume Kiel 1995
    6) Henning Stamer Ein stochastisches Neuronen-Modell Kiel 1994
    5) Andreas Ferch Ein populationsgrößenabhängiger Verzweigungsprozess Kiel 1993
    4) Herwig Schlegel Maximum-Likelihood-Schätzung in endlichen Mischungsmodellen und der EM-Algorithmus Kiel 1992
    3) Kai Jacobsen Erneuerungstheoretische Betrachtungen in einem Urnenmodell Kiel 1990
    2) Ronald Mundt Koppelung von Diffusionsprozessen Kiel 1990
    1) Heinrich Petersen Das Pele-Problem: Ein zweidimensionales Kontrollproblem und seine erneuerungstheoretische Behandlung Kiel 1989


  • Bachelorarbeiten

    Nr. Student Thema of the Bachelorthesis Place, Date
    31) Mareike Schulte Das Wright-Fisher-Modell Münster, 11/2018
    30) Marvin Sommer Stochastische Approximation als martingaltheoretische Anwendung Münster, 10/2018
    29) Matthias Fröhlich Sequential Probability Ratio Test Münster, 10/2018
    28) Anna Lisa Brinkschulte Die Ungleichungen von Azuma-Hoeffding und Efron-Stein und einige Anwendungen Münster, 10/2018
    27) Julian Albert Aldegeerds Galton-Watson-Prozesse in zufällig variierenden Umgebungen - Aussterbekriterien Münster, 09/2018
    26) Felix Albert Die Optimalität des Sequential Probability Ratio Tests (SPRT) im Testmodell einfacher Hypothesen Münster, 09/2018
    25) Esther Freitag Ein zentraler Grenzwertsatz für den Quicksort-Algorithmus Münster, 08/2018
    24) Niels Warnecke Stochastische Approximation und Martingale Münster, 11/2017
    23) Franziska Frederking Drei Polya-Typ Urnenmodelle und ihre martingaltheoretische Behandlung Münster, 11/2017
    22) Henning Barenbrügge Foster-Kriterien für diskrete Markov-Ketten Münster, 09/2017
    21) Franziska Brinkmann Die Probabilistische Methode und Martingale Münster, 09/2017
    20) Mathias in Wolde-Lübke Der Galton-Watson-Verzweigungsprozess: Die Sätze von Kesten-Stigum und Heyde-Seneta Münster, 09/2017
    19) Thomas Godland Wald-Typ-Gleichungen und reguläre Stoppzeiten Münster, 09/2017
    18) Tuba Bas Varianten des Wright-Fisher-Modells Münster, 07/2016
    17) Jens van den Berg Eine Approximationsmethode für Kenngrößen in der Erneuerungstheorie Münster, 06/2016
    16) Hauke Seidel Analyse von Hoppe-Bäumen Münster, 10/2014
    15) Peter Lakenbrink Die Azuma-Hoeffding-Ungleichung und ihre Varianten Münster, 10/2014
    14) Frank Röttger Zufällige rekursive Bäume Münster, 09/2014
    13) Corinna Nutsch Struktur von Rekorden in Bernoulli-Folgen Münster, 09/2014
    12) Fabian Schlüter Der Martingalkonvergenzsatz und eine Verallgemeinerung für Mixingale. Münster, 09/2014
    11) Thomas Elsken Zur Kopplung von diskreten Markov-Ketten und Erneuerungsprozessen. Münster, 08/2014
    10) Matthias Kirchler Kerndichteschätzer - L_1-Konsistenz und Anwendung in Klassifizierungsproblemen Münster, 07/2014
    9) Christopher Eick Optimales Stoppen und das Problem der besten Wahl Münster, 06/2014
    8) Michael Krühler Endliche Markov-Ketten Münster, 01/2014
    7) Peter Wellmann Ein Fourier-Schätzer für Ruinwahrscheinlichkeiten Münster, 11/2012
    6) Daniel Schappler Zufällige Permutationen Münster, 08/2010
    5) Oliver Müller Random Walks Münster, 08/2010
    4) Jakob Ludewig Der einfache Galton-Watson-Verzweigungsprosess Münster, 08/2010
    3) Theresa Lüke Probleme aus frühen Zeiten der Wahrscheinlichkeitsrechnung Münster, 08/2010
    2) Fabian Buckmann Poisson-Approximation Münster, 08/2010
    1) Patrizia Dressler Das Cramér-Lundberg-Modell der Risikotheorie Münster, 07/2010