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Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie im SS 2018

Termin: Dienstag, 14 - 16 Uhr, Raum SRZ 217
Dozent: Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
PD Dr. Michael Stolz
Betreuung: Christopher Eick
Beginn: Dienstag, 10.04.2018
KommVV: Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Organisation

Allgemeines: Die Vorträge sollen auf 60-75 Minuten ausgelegt sein. Die Literatur finden Sie in einem Semesterapparat für diese Veranstaltung in der Bibliothek.
Vorbesprechung: hat bereits stattgefunden
Vorabgabe: Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden.
Stichwortliste: Hier einige Anregungen zum Vortragen.
Hinweis: Vergessen Sie nicht, sich in QISPOS anzumelden.

Vorträge

Datum Name Thema Quellen Betreuer

10.04.2018 Alexander Kötter From prior information to prior distributions; Jeffreys’ prior [R], Kap. 3 (Details absprechen); [EH], Abschnitt 3.2; [Sch], Abschnitt 2.3.4. Stolz
17.04.2018 Niklas Hövelbrinks Empirical Bayes and James-Stein estimator [Efr], Kap. 1 (Details absprechen). Zum Vergleich: [Ca], Abschnitte 4.1, 4.2. Stolz
24.04.2018 Anna-Lena Meid Large-scale hypothesis testing [Efr], Kap. 2 (Details absprechen). Zum Vergleich: [Gir], Kap. 8. Stolz
08.05.2018 Alexandra Roß Significance testing algorithms [Efr], Kap. 3 (Details absprechen). Zum Vergleich: [Gir], Kap. 8. Stolz
15.05.2018 Franziska Sicking False discovery rate control [Efr], Kap. 4 (Details absprechen). Zum Vergleich: [Gir], Kap. 8. Stolz
29.05.2018 Mattes Kraken An introduction to kernel density estimation [K], Kap. 1. Alsmeyer
05.06.2018 Alina Flaßkamp Nonparametric regression: Construction and lower bounds [GKKW], Abschnitte 2.1-2.3 und 3.1. Stolz
12.06.2018 Alexander Seifert Nonparametric regression: Stone’s theorem [GKKW], Abschnitte 4.1-4.3 und [DGL], Abschnitt 6.5. Stolz
19.06.2018 Felix Albert The sequential probability ratio test (SPRT) [S], Abschnitte 2.1, 2.2 und 2.4 und [Ir], Kap. 1. Eick
26.06.2018 Steffen Filz Optimales Stoppen [StPr], Abschnitt 5.10. Eick
03.07.2018 Julian Aldegeerds Gambler’s Ruin, Galton-Watson-Verzweigungsprozess und Cramér-Lundberg-Modell [StPr], Abschnitte 5.1, 5.2 und 5.4. Eick
10.07.2018 Anna Brinkschulte Die Ungleichungen von Azuma-Hoeffding und McDiarmid [StPr], Abschnitt 4.7 und Unterabschnitt 5.11.2. Eick
Literatur:
[R] Robert, C. P. (2003). The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation (2nd ed.). Springer.
[EH] Efron, B., Hastie T. (2017). Computer Age Statistical Inference. Cambridge University Press.
[Sch] Schervish, M. (1995). Theory of Statistics. Springer.
[Efr] Efron, B. (2010). Large-Scale Inference: Empirical Bayes Methods for Estimation, Testing, and Prediction.IMS Monographs. Cambridge University Press.
[Ca] Candès, E. (2006). Modern statistical estimation via oracle inequalities. Acta Numerica 15, 257-325.
[Gir] Giraud, C. (2015) Introduction to High-Dimensional Statistics. CRC Press.
[K] Kirchler, M. (2014). Kerndichteschätzer - L1-Konsistenz und Anwendung in Klassifizierungsproblemen (Auszug). Bachelorarbeit, Universität Münster.
[GKKW] Györfi, L., Kohler, M., Krzyzak, A., Walk, H. (2010). A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. Springer.
[DGL] Devroye, L., Györfi, L., Lugosi, G. (1996). A Probabilistic Theory of Pattern Recognition. Springer.
[S] Siegmund, D. (1985). Sequential Analysis: Test and Confidence Intervals. Springer.
[Ir] Irle, A. (1990). Sequentialanalyse: Optimale sequentielle Tests. Teubner-Verlag.
[StPr] ALSMEYER, G. (2012). Stochastische Prozesse. Teil 1: Diskrete Markov-Ketten und Martingale (4. erweiterte Auflage). Skripten zur Mathematischen Statistik 33, Universität Münster.

Bei Fragen zum Seminar wenden Sie sich bitte an Christopher Eick
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr





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