Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie im WS 2017/18

Termin:	Dienstag, 16 - 18 Uhr, Raum SRZ 105
Dozent:	Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
Betreuung:	Christopher Eick
Beginn:	Dienstag, 07.11.2017
KommVV:	Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Organisation

Allgemeines:	Die Vorträge sollen auf 60-90 Minuten ausgelegt sein. Die Literatur finden Sie in einem Semesterapparat für diese Veranstaltung in der Bibliothek. Alternativ können Sie das zugehörige Buch auch bei Frau Kollwitz im Sekretariat (Raum 130.030) erwerben.
Vorbesprechung:	Die Vorbesprechung hat bereits stattgefunden.
Vorabgabe:	Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden.
Stichwortliste:	Hier einige Anregungen zum Vortragen.
Hinweis:	Vergessen Sie nicht, sich in QISPOS anzumelden.

Vorträge

Datum	Name	Thema	Quellen	Betreuer
07.11.2017	Brandon Wohlwend	Quadratisch integrierbare Martingale und Garsias Beweis des Martingalkonvergenzsatzes	[StPr] Abschnitte 4.5 und 4.6	Eick
14.11.2017	Henning Deventer	Die Black-Scholes-Formel der Finanzmathematik	[StPr] Abschnitt 5.5	Eick
21.11.2017	Jakub Zaborksi	Optimales Stoppen und das Problem der besten Wahl	[StPr] Abschnitt 5.10	Eick
28.11.2017	Marvin Sommer	Der Kalman-Bucy-Filter und Kakutanis Satz über Produktmartingale	[StPr] Abschnitte 5.8 und 5.6	Eick

Ersatz-Themen:

Das Cramér-Lundberg-Modell und der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, [StPr] Abschnitte 5.4 und 5.2

Literatur:

[StPr] ALSMEYER, G. (2012). Stochastische Prozesse. Teil 1: Diskrete Markov-Ketten und Martingale (4. erweiterte Auflage). Skripten zur Mathematischen Statistik 33, Universität Münster.

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