| Nr. |
Master |
Thema der Masterarbeit |
Jahr |
PDF |
| 25) |
Arthur Wettschereck |
Modellierung negativer Zinsraten mit Hilfe des Shifted Libormarkt Modells |
Januar 2017 |
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| 24) |
Timm Joisten |
Dynamische Risikomaße |
Juli 2016 |
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| 23) |
Andre Kirsch |
Dynamische Risikobewertung mittels stochastischer Optimierung |
März 2016 |
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| 22) |
Stefan Blanke |
Optimales Management eines Garantiefonds |
Januar 2016 |
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| 21) |
Josef Üre |
Risikoaggregation und Schranken des Value at Risk |
Dezember 2015 |
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| 20) |
Tobias Ontrup |
Zur Bewertung von Exchange Optionen |
Oktober 2015 |
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| 19) |
Marcel Cresnik |
Analysis of the Hedging Performance of Select Term Structure Models in a Real World Evolution Framework |
August 2015 |
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| 18) |
Jörn Borrink |
Nutzenbasierte Bewertung von Derivaten in unvollständigen Märkten |
April 2015 |
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| 17) |
Olga Funk |
Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Mortalitätsrisiken |
März 2015 |
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| 16) |
Manuel Bartsch |
Die Elastizitätenmethode der Portfoliooptimierung |
März 2015 |
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| 15) |
Dirk Stöppel |
Portfoliooptimierung unter Restriktionen |
September 2014 |
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| 14) |
Eugenia Kiefel |
Portfoliooptimierung in HJM-Modellen |
August 2014 |
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| 13) |
Veronika Beier |
Das Verfahren der multiplen Imputation anhand des Data-Augmentation-Algorithmus zur Schätzung von fehlenden Daten |
August 2014 |
| 12) |
Hendrik Hülsbusch |
Calibration of a Libor Market Model with Stochastic Volatility |
August 2014 |
pdf |
| 11) |
Sven Gohlke |
Modellierung der Zinsstruktur mit Mehrfaktor Short-Rate Modellen |
April 2014 |
pdf |
| 10) |
Timo Wesendahl |
Die Methode der Credibility Tarifierung in Theory und Praxis |
April 2014 |
pdf |
| 9) |
Erik Santen |
Kalibrierung eines Libor Marktmodells |
Oktober 2013 |
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| 8) |
Patrick Wolff |
Das Multilevel Monte Carlo und seine Anwendung im Libor Marktmodell |
Oktober 2013 |
pdf |
| 7) |
Jan Voelzke |
Zeitstetige Gleichgewichtsmodelle zum Insiderhandel |
September 2013 |
pdf |
| 6) |
Stefanie Tiemann |
Die Put-Call Symmetrie und deren Anwendung bei der Bewertung von Barriereoptionen |
August 2013 |
pdf |
| 5) |
Nadja Sprenger |
Portfolio Optimierung in Short-Rate Modellen |
August 2013 |
pdf |
| 4) |
Johannes Blank |
Lévy-Prozess Modelle in der Finanzmathematik |
August 2013 |
pdf |
| 3) |
Michael Espendiller |
Importance Sampling für Diffusionsprozesse mit Anwendungen in der Derivatebewertung |
2013 |
pdf |
| 2) |
Katharina Hasow |
Modellierung der Volatilitätsstruktur in Libor Markt Modellen |
2012 |
pdf |
| 1) |
Anastasia Au |
Erweiterte Schadenprognose im Kundenwertmodell einer Versicherung |
2012 |
