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Stochastische Analysis
WS 2012/2013

Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Aktuelles

  • Die Anmeldung zu den Übungen über das Kursbuchungssystem startet am 01.10.2012 um 00:00 Uhr.

Informationen zur Vorlesung

Zeit, Ort: Montags, 8.00 - 10.00, M6
Donnerstags, 8.00 - 10.00, M6
Beschreibung: Die Vorlesung Stochastische Analysis richtet sich an Master-und Diplomstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen.
Sie kann als ein Bestandteil sowohl des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen II als auch des Moduls ausgewählte Kapitel der W.theorie gewählt werden.
Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwenungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, Ito-Formel und deren Anwendungen, Lösbarkeit von stochastischen Differentialgleichungen und elementare Lösungsmethoden, Diffusionsprozesse, Zusammenhang mit Operatorhalbgruppen und PDEs.
Studenten, die sich im Bereich der Finanzmathematik spezialisieren wollen, wird empfohlen, diese Veranstaltung zu belegen. Als Folgeveranstalltung ist für das Sommersemester die Vorlesung Höhere Finanzmathematik geplant.
Leistungsnachweis: Mastersstudenten können die Vorlesung im Rahmen eines der Spezialisierungsmodule Wahrscheinlichkeitstheorie und Ihre Anwendungen II bzw. Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie anrechnen lassen.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Alternativ kann die Vorlesung für ein Ergänzungsmodul genutzt werden. Für die Prüfungsleistung ist dann nur eine mündliche Prüfung notwendig.
Diplomstudenten, die einen Leistungsnachweis erhalten wollen, müssen erfolgreich an den Übungen teilnehmen und dabei 40% der erreichbaren Punkte erzielen.

Übungsbetrieb

Übungstermine: Mittwochs, 12-14 Uhr, SR 7 - Felipe Torres, Fach 54
Donnerstags, 12-14 Uhr, M 5 - Johannes Blank, Fach 55
Anmeldung zu den Übungen: Die Anmeldung über das Kursbuchungssystem des Fachbereichs wird zum 1.10.2012, 0:00Uhr freigeschaltet.
Übungsblaetter: Blatt 01, Blatt 02, Blatt 03, Blatt 04, Blatt 05, Blatt 06, Solution 06, Blatt 07, Blatt 08, Solution 08, Blatt 09, Blatt 10, Blatt 11, Blatt 12, Blatt 13
Bei Fragen zu dieser Seite oder der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen.
Letzte Änderung am 08.03.18





 
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