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Betreute Bachelorarbeiten PD Dr. V. Paulsen

Nr. Bachelor Thema der Bachelorarbeit Jahr PDF
42) Steffen Vollmer Die Lebensversicherung in Theorie und Praxis Oktober 2016
41) Pavel Fischer Untersuchungen zur Brownwschen Bewegung mittels Martingaltheorie September 2016
40) Hannah Lüken Zeitdynamische kollektive Risikomodelle Oktober 2016
39) Martin Fronzek Das kollektive Modell der Risikotheorie September 2016
38) Jan Lukas Gemke Quantile Hedging in vollständigen Fianzmärkten und ihre Anwendungen September 2016
37) Lennart Quante Risikobewertung eines Kreditportfolios September 2016
36) Maximilian Roth Extremwertstatistik und deren Einsatz im Risikomangement Oktober 2016
35) Jonathan Thalmann Zerlegungssätze in der Wahrscheinlichkeitstheorie und deren Anwendungen August 2016
34) Marielle Fechte Markov Prozesse und deren Konvergenz am Beispiel des Wright-Fisher Modells August 2016
33) Birgit Husmann Das Wright-Fisher Populationsmodell August 2016
32) Fabian Zelesinski Bewertung von mehrdimensionalen Perpetual Options August 2016
31) Tobias Beckmann Markovsche Entscheidungsprobleme und die Bellman Gleichung August 2016
30) Stephanie Kuhl Ergebnisanalyse eines Versicherungsunternehmens Juli 2016
29) Steffen Schwarz Eine Verallgemeinerung der Symmetrie von Carr Oktober 2015
28) Stefan Bollrath Das diskrete Vasicek Modell August 2015
27) Matthias Stein Das mehrdimensionale Cox Ross Rubinstein Modell August 2015
26) Christian Beckmann Quantile Hedging in diskreten Märkten August 2015
25) Verena Meier Risikobewertung mit Value at Risk, Tail Conditional Expectation und Expected Shortfall März 2015
24) Rebecca Laß Modellierung von stochastischen Abhängigkeiten März 2015
23) Stephanie Fischer Modellierung von Abhängigkeiten mittels Copulas Februar 2015
23) Sina Däubener Über kohärente Risikomaße und deren Einsatz bei der Bewertung von Finanzpositionen August 2014
22) André Kirsch Portfoliooptimierung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten Oktober 2013 pdf
21) Maren Urner Eine Einführung in die Theorie der großen Abweichungen und ihre Anwendung im Kreditrisikomanagement Oktober 2013 pdf
20) Dana Sommer Eine Einführung in die Markovsche Entscheidungstheorie September 2013
19) Hendrik Zelle Algorithmische Verfahren zur Bewertung von Derivaten 2012
18) Sven Upgang Bewertung von Derivaten im Black-Scholes-Modell 2012 pdf
17) Benjamin Kraska Portfoliooptimierung nach dem Markowitz-Ansatz 2012 pdf
16) Jörn Borrink Die Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Modellen 2012 pdf
15) Veronika Beier Eine Einführung in die mikroökonomische Gleichgewichtstheorie 2012 pdf
14) Benjamin Welzel Darstellung von konvexen Risikomaßen auf L_p Räumen 2012 pdf
13) Patrick Wolff Dynamische Monte Carlo Methoden 2011 pdf
12) Timo Wesendahl Statisches Replizieren 2011
11) Dirk Stöppel Approximation des Black-Scholes Modells 2011 pdf
10) Erik Santen PDE Methoden zur Bewertung von Finanzderivaten 2011 pdf
9) Sven Gohlke Die Kunita Watanabe Zerlegung und ihre Anwenung in der Finanzmathematik 2011 pdf
8) Eugenia Bondar Varianzoptimales Replizieren 2011
7) Leo Bronstein Zur Bewertung von Basket Optionen 2011 pdf
6) Katharina Hasow Portfoliooptimierung in diskreten Finanzmarktmodellen 2010 pdf
5) Nadja Sprenger Bewertung von amerikanischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf
4) Stefanie Tiemann Bewertung von exotischen Optionen im CRR Modell 2010 pdf
3) Johannes Kuhn Der Zusammenhng zwischen Arbitragefreiheit und Portfoliooptimierung 2010
2) Johannes Blank Eine Einführng in die ARMA Prozesse 2010
1) Anastasia Au Upper and lower hedging in diskreten Finanzmarktmodellen 2010



 
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