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Finanzmathematik
WS 2015/2016

Aktuelles

Vorlesung: Dienstags, 12 - 14 im M4.
Freitags, 12 - 14 im M4.
Dozent: Prof. Steffen Dereich  
Assistenz: M. Sc. Martin Maiwald
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:

Bewertung und Absicherung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmärkten, Arbitragetheorie.

Literatur: H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
de Gruyter, 2.Auflage, 2004.
Voraussetzungen:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis:

Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer Klausur kann ein Leistungsnachweis erhalten werden. Hinreichend zur Teilnahme an der Klausur sind 50% der auf den Übungszetteln erreichbaren Punkte.

Für Anregungen und Kommentare steht ein anonymer Kummerkasten zur Verfügung (lassen Sie das Feld Your address leer, und geben Sie als Subject Finanzmathematik an).

Klausuren

Erste Klausur: Mittwoch 17.02.2016, 14:00 bis 17:00 Uhr im Hörsaal M2
Einsicht: Montag 22.02.2016, 10:00 Uhr im SRZ 113
Zweite Klausur: Mittwoch 16.03.2016, 8:30 bis 11:30 Uhr im Hörsaal M3.
Einsicht: Dienstag 22.03.2016, 15:00 bis 16:00 Uhr im SRZ 217

Übungen

Termine: Mi, 8-10, SR2, Briefkasten: 148, Leitung: Martin Maiwald
Mi, 10-12, SR2, Briefkasten: 150, Leitung: Julian Witte
Mi, 12-14, SR2, Briefkasten: 150, Leitung: Julian Witte
Mi, 12-14, SRZ 117, Briefkasten: 140, Leitung: Arthur Wettschereck
Übungszettel: Blatt 1Blatt 2Blatt 3Blatt 4Blatt 5Blatt 6
 Blatt 7Blatt 8Blatt 9Blatt 10Blatt 11Blatt 12
 Blatt 13

Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an Martin Maiwald

Letzte Änderung am 16.08.18 um 14:33 Uhr.












 
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