Übungen zur zeitstetigen Finanzmathematik, SS 2010
| Vorlesung | Montags, 16.00 - 18.00, M5 Donnerstags, 12.00 - 14.00, M5 |
| Dozent | PD Dr. Volkert Paulsen |
| KommVV | Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Beschreibung
| Ziel | Beginnend mit einer genauen Analyse des klassischen Black-Scholes-Modells werden zeitstetige Modellerweiterungen betrachtet, bei denen im wesentlichen der Preisprozess eines risikobehaftenen Finanzgutes als Diffusionsprozess in stetiger Zeit modelliert wird. Es wird eine Einführung in die stochastische Analysis gegeben und mit Hilfe der Martingaltheorie und des Itokalküls geklärt, wie Derivate in diesen Modellen bewertet werden. Auch wird erläutert, wie partielle Differentialgleichungen zur Bestimmung von Derivatepreisen eingesetzt werden können. |
| Voraussetzungen | Diese Vorlesung ist geeignet für Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium. Eine Teilnahme an der Finanzmathematikvorlesung des Wintersemesters 2009/10 ist zum leichteren Verständnis wünschenswert, wird aber nicht explizit vorausgesetzt. |
Übungsbetrieb
| Übung | Mittwochs, 12.00 - 14.00 Uhr, M5 |
| Abgabe der Übungszettel | Montags um 11.00, BK 45 Abgabe in 2er Gruppen |
| Übungszettel |
Blatt 1
Aktienanleihe Commerzbank und sein
Kurs Blatt 2 Protectoranleihe Euro-Stoxx und sein Kurs Blatt 3 Twin Win Dax Zertifikat und sein Kurs Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 |
| Hinweise zu den Programmieraufgaben | Mit welcher Sprache die Aufgaben gelöst werden ist freigestellt.
Empfehlenswert ist R:
Einen Einstieg gibt es hier,
wichtige Befehle hier und
Programmstarthinweise hier.
Die Lösungen müssen ausgedruckt abgegeben und zudem per Email an Matti Schneider geschickt werden. |
Prüfung
| Scheinkriterium | Für den Erwerb des Scheines sind das Erreichen von 40% der Punkte der Übungsaufgaben notwendig. Eine Klausur wird nicht gestellt. |
Bei Fragen zu dieser Seite oder zu den Übungen wenden Sie sich bitte an
Volkert Paulsen
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr
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