Höhere Finanzmathematik

SS 2018

Allgemeines

Vorlesung: Dienstags, 8 - 10 in M6 
Freitags, 8 - 10 in M6 
Dozent:  PD Dr. Volkert Paulsen 
Assistenz:  M. Sc. Martin Maiwald   
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis 
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt: Die Vorlesung Höhere Finanzmathematik richtet sich an Master- und Diplomstudenten, die die Inhalte der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Analysis beherrschen. Die Vorlesung ist geeignet, um auf eine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik vorzubereiten. Wer dies wünscht, sollte unbedingt an den Übungen teilnehmen und einen Übungsschein erwerben. In der Vorlesung wird zunächst das Semimartingalmodell ohne Sprünge zur Beschreibung von Finanzmärkten vorgestellt und gezeigt, wie eine arbitragefreie Bewertung von Derivaten durchgeführt werden kann. Es werden einige Modelle zur Beschreibung von Aktienmärkten ausführlich diskutiert und auf die Modellierung von Rentenmärkten mittels Zinsstrukturmodellen eingegangen. Studenten ohne Vorkenntnisse der stochastischen Analysis sollten sich rechtzeitig mit dem Dozenten in Verbindung setzen, um zu klären welche stofflichen Inhalte im Selbststudium angeeignet werden sollten. Die Inhalte der Vorlesung Stochastische Analysis findet man hier Skript zur Vorlesung Stochastische Analysis
Leistungsnachweis: Die Vorlesung kann als Bestandteil eines der Module Wahrscheinlichkeitstheorie und ihre Anwendungen sowie Stochastische Prozesse eingebracht werden. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (40 % der erreichbaren Punkte) zu erbringen. Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (40 % der erreichbaren Punkte) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.

Übungsbetrieb

Termine: Dienstags, 12 - 14 im SRZ 217 / Martin Maiwald / Briefkasten: 154 
Learnweb: Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an. Dort findet auch die Veröffentilchung der Übungsblätter statt. Der Einschreibeschlüssel lautet: HöhereFinanzmathematik2018
Anmeldung: Denken Sie daran, sich für die Vorlesung, die Übungen und die Klausur beim QISPOS anzumelden.
Abgabe: Dienstags bis 10 Uhr. Abgabe in Zweiergruppen.

Übungsblätter:

Blatt 01

Blatt 02

Blatt 03 (Aufgabe 2 geändert)

Blatt 04

Blatt 05

Blatt 06

Blatt 07

Blatt 08

Blatt 09

Blatt 10

Blatt 11

Blatt 12

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