Masterseminar zur Finanzmathematik
WS 2016/17
| Termin: | Montags, 16 - 18 Uhr in M6 |
| Dozent: | PD. Dr. Volkert Paulsen |
| KommVV | Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Beschreibung: | Das Seminar wendet sich an Master- und Diplomstudenten im Hauptstudium und setzt Kenntnisse der stochastischen Analysis und Finanzmathematik voraus. Es werden Einzelthemen zur Finanzmathematik vergeben. Das Seminar ist besonders geeignet für Studenten, die planen eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu erstellen. |
| Leistungsnachweis: | Das Seminar wird durch Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung und anschließendem erfolgreichen Abhalten eines Vortrages sowie der regelmäßigen Teilnahme bestanden. Das Seminar kann für das Modul wissenschaftliche Arbeiten verwendet werden. |
| Vorabgabe: | Die Ausarbeitung des Vortrags ist bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei beim Betreuer abzugeben. |
| Vorbesprechung: | Die Vorbesprechung findet statt am 15.07.2016 10:00 Uhr in 130.005. Interessenten sollten sich am besten bis 08.07. per Mail beim Veranstalter melden. Melden Sie sich bei Fragen oder Problemen bei PD. Dr. Volkert Paulsen. |
Vorträge
| Datum | Name | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| 07.11.2016 | Michael Behnes | Ein zeitstetiges Modell zur Bewertung von Mortalitätsrisiken | Paulsen |
| 14.11.2016 | Lukas Kegel | Der Potentialansatz zur Modellierung der Zinsstruktur | Paulsen |
| 21.11.2016 | Stefan Bollrath | Portfoliooptimierung in Bondmärkten | Paulsen |
| 28.11.2016 | Christian Beckmann | Mehrfaktor Zinsstrukturmodelle | Paulsen |
| 05.12.2016 | Matthias Stein | Eine Analyse der Britischen Option | Paulsen |
| 12.12.2016 | Alexander Schroer | Importance Sampling und dessen Anwendung in der Finanzmathematik | Paulsen |
| 19.12.2016 | Sandra Ramöller | Ein Darstellungsstz für die implizite Volatilität | Paulsen |
Bei Fragen zu dieser
Seite oder zum Seminar wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen
Letzte Änderung am 08.03.18
Letzte Änderung am 08.03.18
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