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Finanzmathematik
WS 2014/2015

Klausuren

1. Klausur:

Freitag 06.02.2015, 8:15-11:15 Uhr im M3.
Ergebnisse
Klausureinsicht an Donnerstag 12.02.2015, 10:00-10:30 Uhr in Zimmer 130.010

2. Klausur:

Dienstag 24.03.2015, 8:30-11:30 Uhr im M5.
Ergebnisse
Klausureinsicht an Donnerstag 26.03.2015, 11:00-11:30 Uhr in Zimmer 130.010

Allgemein

Vorlesung: Dienstags, 8h30 - 10 im M3.
Freitags, 8h30 - 10 im M3.
Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
Assistenz: Dr. Felipe Torres
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:

Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Punkte.

  • Informelle Einf�hrung in Finanzmärkte und deren Derivate
  • Bewertung von Zahlungsstr�men mittels des Replikationsprinzips
  • Aktuarielle Bewertung von Zahlungsstr�men
  • Mathematische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit
  • Charakterisierung von arbitragefreien M�rkten
  • Charakterisierung von vollst�ndigen M�rkten
  • Bewertung von Derivaten in vollst�ndigen und unvollst�ndigen M�rkten
  • Stochastische Grundlagen kontinuierlicher M�rkte
  • Das Black-Scholes Modell und die Black-Scholes Formel
  • Bewertung von Derivaten im Black-Scholes Modell

Literatur: H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
de Gruyter, 2.Auflage, 2004.
Voraussetzungen:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis:

Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer Klausur kann ein Leistungsnachweis erhalten werden. Hinreichend zur Teilnahme an der Klausur sind 50% der auf den Übungszetteln erreichbaren Punkte.

Übungen


Termin: Mittwoch, 10 - 12 im SR2 / Briefkasten 143 (Torres)
Mittwoch, 12 - 14, im N2 / Briefkasten 144 (Borrink)
Anmeldung: Denken Sie daran, sich für die Vorlesung, die Übungen und die Klausur beim QISPOS anzumelden.
Abgabe:Dienstags bis 11 Uhr. Fach 143 (Torres) / 144 (Borrink). Abgabe in Zweiergruppen.
Übungszettel: Blatt 1
 Blatt 2
 Blatt 3 + Aktieprospekt
 Blatt 4 + Sterbetafel
 Blatt 5
 Blatt 6
 Blatt 7 + new Solution Blatt7
 Blatt 8
 Blatt 9
 Blatt 10 + Solution Aufgabe 1
 Blatt 11
 Blatt 12
 Blatt 13
 Beispiel 1. Klausur
 

Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Dr. Felipe Torres (Zimmer 130.029, Orléans-Ring 10)

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.












 
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