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Finanzmathematik
WS 2013/2014

Vorlesung: Dienstags, 12 - 14 im M5.
Freitags, 12 - 14 im M5.
Dozent: Jun.Prof. Marcel Ortgiese  
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:

Bewertung und Absicherung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmärkten, Arbitragetheorie.

Literatur: H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
de Gruyter, 2.Auflage, 2004.
Voraussetzungen:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis:

Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer Klausur kann ein Leistungsnachweis erhalten werden. Hinreichend zur Teilnahme an der Klausur sind 50% der auf den Übungszetteln erreichbaren Punkte.

Klausur:

Der erste Klausurtermin ist am 14.02.2014 von 8.30-11.30 im M2. Arbeitspapier wird ihnen gestellt, bite denken Sie an ihren Studentenausweis sowie einen Lichtbildausweis und einen Stift. Die Klausureinsicht findet am Dienstag, 18.02 2014, von 9.30 bis 10.30 im M6 statt.

Der zweite Klausurtermin ist am 01.04.2014 im M5 von 10 bis 13 Uhr. Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, 2. April 2014, im Raum 130.012, Orléans-Ring 10 von 13.30-14.00 statt

Raumbelegung:

Am Dienstag, 26.November, findet die Vorlesung im M3 statt. Am Freitag, 29. November, findet die Vorlesung im M6 statt.

Übungen

Termin: Mittwoch, 10 - 12, SR2.
Briefkasten: 132
Anmeldung:Es gibt jetzt auch eine Anmeldung über das Kursbuchungssystem. Denken Sie auch daran, sich für die Vorlesung, die Übungen und die Klausur beim QISPOS anzumelden.
Übungszettel: Blatt 1Blatt 2Blatt 3Blatt 4Blatt 5Blatt 6
 Blatt 7Blatt 8Blatt 9Blatt 10Blatt 11Blatt 12
 Blatt 13

Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an MSc.-Math. Johannes Blank (Zimmer 212)

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.












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