Im Rahmen dieser Vorlesung wird zunächst der Zentrale Grenzwertsatz für Summen unabhängiger Zufallsgrößen vorgestellt. Im Anschluss daran wird die in der Stochastik bereits eingeführte Maß- und Integrationstheorie weiter ausgebaut. Insbesondere lernen Sie endliche Produktmaße, den Satz von Fubini und Faltungsprodukte kennen.
Des Weiteren werden in der Vorlesung die 0-1-Gesetze von Kolmogorov und Hewitt-Savage behandelt.
Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Einführung in die Theorie der bedingten Erwartungswerte und deren Anwendung im Bereich der Martingale.

Bitte melden Sie sich für die Veranstaltung im Learnweb an.

Die Übungszettel werden stets freitags im Learnweb veröffentlicht. Die Abgabe erfolgt in der darauffolgenden Woche jeweils freitags vor der Vorlesung (in Zweiergruppen).