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Stochastische Analysis
WS 2013/2014

Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Vorlesung

Zeit, Ort: Montags, 8 - 10 Uhr, M6
Donnerstags, 8 - 10 Uhr, M6
Beschreibung: Die Vorlesung Stochastische Analysis richtet sich an Master-und Diplomstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, Ito-Formel und deren Anwendungen, Lösbarkeit von stochastischen Differentialgleichungen und elementare Lösungsmethoden, Diffusionsprozesse, Zusammenhang mit Operatorhalbgruppen und PDEs. Studenten, die sich im Bereich der Finanzmathematik spezialisieren wollen, wird empfohlen, diese Veranstaltung zu belegen. Als Folgeveranstalltung ist für das Sommersemester die Vorlesung Höhere Finanzmathematik geplant.
Leistungsnachweis: Bei Eintritt in den Master vor WS 2013/2014 kann die Vorlesung als ein Bestandteil sowohl des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen II als auch des Moduls ausgewählte Kapitel der W.theorie gewählt werden.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Alternativ kann die Vorlesung für ein Ergänzungsmodul genutzt werden. Für die Prüfungsleistung ist dann nur eine mündliche Prüfung notwendig.

Diplomstudenten, die einen Leistungsnachweis erhalten wollen, müssen erfolgreich an den Übungen teilnehmen und dabei 40% der erreichbaren Punkte erzielen.

Bei Eintritt in den Master zum WS 2013/14 ist die Vorlesung nur Bestandteil des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen. Das Modul kann durch die Finanzmathematik als Folgeveranstaltung abgeschlossen werden. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) zu erbringen.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.

Übung

Übungstermine: Mittwochs, 12 - 14 Uhr, SR2
Abgabe der Übungszettel: Dienstags bis spätestens 11 Uhr, Briefkasten 135, Abgabe in Zweiergruppen
Aufgaben: Blatt 01       Blatt 02       Blatt 03       Blatt 04       Blatt 05       Blatt 06

Blatt 07       Blatt 08       Blatt 09       Blatt 10       Blatt 11       Blatt 12

Blatt 13
Materialien: Ausarbeitung über diskrete Martingale von Prof. Dereich
Bei Fragen zu dieser Seite oder der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Tamino Meyhöfer.
Letzte Änderung am 08.03.18





 
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