Arbeitsbereich Prof. Dr. N. Schmitz
Optimales Stoppen und sequentielle Entscheidungsverfahren
Bei sequentiellen Entscheidungsverfahren (sequentiellen Tests, adaptiven Schätzverfahren, sequentiellen
Konfidenzbereichen, ...) liegt der Stichprobenumfang nicht von vornherein fest, sondern wird mit Hilfe einer
Stoppregel aufgrund der Aussagekraft der sukzessive (rein sequentiell bzw. gruppensequentiell bzw. sequentiell
geplant) erhobenen Beobachtungsdaten festgelegt - ist daher ebenfalls zufallsabhängig. Bei der Beurteilung
solcher Entscheidungsverfahren spielen neben den klassischen Charakteristiken
(Irrtumswahrscheinlichkeiten/Gütefunktion, Bias etc.) auch Momente (Erwartungswert, Varianz, ...) des
Stichprobenumfangs bzw. der Stichprobenkosten eine wichtige Rolle. Hierfür wurden Existenz und Gestalt
optimaler Entscheidungsverfahren untersucht und Algorithmen für derartige Verfahren entwickelt.
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