Dynamische Modellierungen und ökonometrische Analysen auf Währungs- und internationalen Finanzmärkten
(Leitung: Prof. Dr. Bernd Wilfling)
Schätzmethoden für zeitkontinuierliche Wechselkursmodelle
Viele dynamische Modelle im Bereich der Wechselkurstheorie basieren auf so genannten Diffusionsprozessen. Unter einem Diffusionsprozess versteht man einen
stochastischen Prozess in stetiger Zeit und mit kontinuierlichem Zustandsraum. Im Hinblick auf zielgerichtete Politikempfehlungen ist es wünschenswert, derartige
strukturelle dynamische Wechselkursgleichungen anhand empirischer Daten zu schätzen. Obwohl bereits verschiedene Möglichkeiten zur Schätzung
dieser Prozesse in der Literatur vorgeschlagen wurden, sind bislang einige statistische, für die wirtschaftspolitische Praxis relevante Probleme noch nicht eingehend
untersucht worden. Das Ziel des Forschungsprojektes besteht darin, diese ökonometrischen Probleme zu lösen und die zu entwickelnden Methoden auf
Devisen- und Kapitalmarktdaten anzuwenden.
Beteiligte Wissenschaftler:
Veröffentlichungen:
| 
