Optimierungsmethoden zur Lösung optimaler Steuerprozesse

Otimale Steuerprozesse können durch Diskretisierung in finite nichtlineare Optimierungsprobleme überführt werden. Mit der Implementierung neuerer Verfahren der Optimierung ergeben sich effiziente numerische Verfahren zur Lösung optimaler Steuerprozesse sowohl für Gewöhnliche als auch für Partielle Differentialgleichungen. Diese Optimierungsverfahren werden angewandt auf Prozesse mit Steuer- und Zustandsbeschränkungen.

Beteiligte Wissenschaftler:

Dr. Ch. Büskens, Prof. Dr. G. Feichtinger (Wien), Prof. Dr. K. Malanowski (Warschau, Polen), Prof. Dr. H. Maurer, Prof. Dr. H. D. Mittelmann (Tempe, USA)

Veröffentlichungen:

Büskens, Ch.: "Optimierungsmethoden und Sensitivitätsanalyse für optimale Steuerprozesse mit Steuer- und Zustandsbeschränkungen", Dissertation, Institut für Numerische Mathematik, Universität Münster, 1998.

Malanowski, K., Ch. Büskens, H. Maurer: "Convergence of Approximations to Nonlinear Optimal Control Problems", Mathematical Programming with Data Perturbations (A.V. Fiacco, ed.), Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Vol. 195, pp. 253-284, Marcel-Dekker, Inc., New York, 1997.

Maurer, H., Ch. Büskens, G. Feichtinger: "Solution Techniques for Periodic Control Problems: A Case Study in Production Planning", Optimal Control Applications & Methods, 19, pp. 185-203 (1998).

Maurer, H., H.D. Mittelmann: "Optimization Techniques for Solving Elliptic Control Problems with Control and State Constraints. Part 1: Boundary Control", Schriftenreihe der Angewandten Mathematik und Informatik, Universität Münster, Report No. 14/98-N (1998), erscheint in 'Computational Optimization and Applications'.