- Lehrende/r: Luzie Kupffer
- Lehrende/r: Chiranjib Mukherjee
- Lehrende/r: Eduardo Alejandro Silva Müller
- Lehrende/r: Martin Huesmann
- Lehrende/r: Hanna Stange
- Lehrende/r: Steffen Dereich
- Lehrende/r: Bastian Arturo Mora Garcia
- Lehrende/r: Frederick Jan Altrock
- Lehrende/r: Steffen Dereich
- Lehrende/r: Mathias in Wolde-Lübke
- Lehrende/r: Matthias Löwe
- Lehrende/r: Philipp Schange
Die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik" wendet sich an Masterstudenten der Mathematik. Es werden keine Kenntnisse der Finanzmathematik vorausgesetzt. Auch wenn Kenntnisse der stochastischen Analysis sinnvoll sind, werden diese nicht unbedingt vorausgesetzt. Die Vorlesung wird auf die Vorkenntnisse der Zuhörer angepasst und neu konzipiert.
Inhaltlich steht die Bewertungstheorie von Derivaten in zeitstetigen Modellen im Vordergrund. Als gute Referenz kann man die Bücher "Moderne Finanzmathematik", Band I und II von Ralf Korn verwenden.
https://www.springer.com/de/book/9783658041267
https://www.springer.com/de/book/9783658209995
Beide Bücher sind auch als online-Ausgabe in der Bibliothek vorhanden.
This course deals with the pricing theory for derivatives in time continuous markets
- Lehrende/r: Volkert Paulsen
In diesem Kurs können Sie Informationen zu Bachelor- und Masterarbeiten in Stochastik (Wahrscheinlichkeitstheorie + Statistik) finden, die von Zakhar Kabluchko betreut werden.
- Lehrende/r: Zakhar Kabluchko
- Lehrende/r: David Albert Steigenberger