Stochastische Prozesse
Analyse stochastischer Prozesse
Komplexe Systeme können oft durch Ordnungsparameter beschrieben werden, deren Evolution durch
deterministische Gesetzmäßigkeiten und dem Einfluss von Fluktuationen gekennzeichnet sind. In
vielen Fällen genügt dieser Prozess einer Langevin-Gleichung. Es wurde ein Verfahren entwickelt,
das es erlaubt, aus Datenserien die Drift- und Diffusionskoeffizienten dieser Langevin-Gleichungen zu
bestimmen. Dieses Verfahren wurde erweitert, um Langevin-Gleichungen mit zeitlich periodischem Antrieb sowie
Delay-Gleichungen zu behandeln. Ferner wurde ein Verfahren angegeben, das es erlaubt, dynamisches
Rauschen von Messrauschen zu trennen. Angewandt wurde das Verfahren zur Detektion der Drift-Bifurkation
solitärer Strukturen in Gas-Entladungs-Systemen, auf Laser-Systeme und Problemstellungen aus den
Bewegungswissenschaften.
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Veröffentlichungen:
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