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Forschungsschwerpunkte 2003 - 2004    zurück    weiter

Arbeitsbereich Prof. Dr. G. Alsmeyer Verzweigungsprozesse, Martingale und stochastische Fixpunktgleichungen   Verzweigungsprozesse spielen nicht nur bei der Beschreibung von Populationen eine Rolle, sondern ganz allgemein bei der Analyse abstrakter zufälliger Baumstrukturen, z. B. im Zusammenhang mit Algorithmen, Datenstrukturen oder zufälligen Fraktalen. Dabei führt die Untersuchung relevanter Funktionale häufig auf sogenannte stochastische Fixpunktgleichungen, deren Lösungsmenge man möglichst erschöpfend und explizit beschreiben möchte. Problemstellungen dieser Art bildeten in den letzten Jahren einen Forschungsschwerpunkt. Beteiligte Wissenschaftler: Prof. Dr. G. Alsmeyer, Dr. D. Kuhlbusch, Prof. Dr. U. Rösler (Kiel) Veröffentlichungen: Alsmeyer, G., U. Rösler: The best constant in the Topchii-Vatutin inequality for martingales, Statist. Probab. Letters 65 (2003), 199 - 206 Alsmeyer, G., U. Rösler: Maximal Phi-inequalities for nonnegative submartingales, Angewandte Mathematik und Informatik 04/03, Universität Münster Alsmeyer, G., U. Rösler: On the existence of Phi-moments of the limit of a normalized supercritical Galton-Watson process, J. Theoret. Probab. 17 (2004), 905 - 928 Alsmeyer, G., M. Slavtchova-Bojkova: Limit theorems for subcritical age-dependent branching processes with two types of immigration, Comm. Statist. - Stochastic Models 21 (2005), 133 - 147 Kuhlbusch, D.: Moment conditions for weighted branching processes, Angewandte Mathematik und Informatik 12/04, Dissertation, Universität Münster Kuhlbusch, D.: On weighted branching processes in random environment, Stoch. Process. Appl. 109 (2004), 113 - 144