Fachbereich 04 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für industriewirtschaftliche Forschung
Außenwirtschaft

Internationale Devisenmärkte

Auch nachdem bereits seit mehr als 30 Jahren zwischen vielen Währungen flexible Wechselkurse herrschen, ist das Geschehen auf den internationalen Devisenmärkten noch immer äußerst schwer zu modellieren. Die traditionellen Ansätze der Wechselkurstheorie konnten die beobachteten Kursverläufe bisher nur unzureichend erklären.

Mit der Modellierung heterogener Agenten mit jeweils heterogenen Erwartungen wird versucht, empirisch beobachtbare Wechselkursverläufe mit Phänomenen wie spekulativen Blasen, Volatilitätscluster oder dauerhaften Abweichungen von den Fundamentalkursen sowohl zu erklären als auch zu reproduzieren.

Beteiligte Wissenschaftler:

Prof. Dr. Gustav Dieckheuer, Dr. Stefan Kooths, Diplom-Volkswirt Eric Ringhut

Veröffentlichungen:

Kooths, Stefan / Ringhut, Eric, (1999-2001), GENEFER, Genetic Neural Fuzzy Explorer, Version 1, Münster. http://www.genefer.de.