Stochastische Analysis
Allgemeines
| Vorlesung: |
Di. 10:00-12:00 Uhr Fr. 10:00-12:00 Uhr |
| Dozent: | Prof. Dr. Steffen Dereich |
| Assistenz: | Sebastian Kassing |
| KommVV: |
Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
| Inhalt: |
Presumably, this course will be hold in English. See the English version of this site for a translation of the content. Die Vorlesung “Stochastische Analysis” richtet sich an Masterstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Brownsche Bewegung, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, die Ito-Formel und deren Anwendungen, stochatische Repräsentation von Lösungen von PDEs, stochastische Differentialgleichungen sowie der Satz von Girsanov. Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche voraussichtlich im folgenden Sommersemester angeboten wird. |
| Literatur: | |
| Learnweb: |
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| Übungen: |