Stochastische Analysis

WS 2020/21

Allgemeines

Vorlesung:

Mo. 10:00-12:00 Uhr

Do. 10:00-12:00 Uhr

Dozent:  Prof. Dr. Steffen Dereich
Assistenz:  Sebastian Kassing
KommVV:

Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Inhalt:

Presumably, this course will be hold in English. See the English version of this site for a translation of the content.

Die Vorlesung “Stochastische Analysis” richtet sich an Masterstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik.

Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Brownsche Bewegung, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, die Ito-Formel und deren Anwendungen, stochatische Repräsentation von Lösungen von PDEs, stochastische Differentialgleichungen sowie der Satz von Girsanov.

Die Themen der Vorlesung sind Voraussetzung für die Vorlesung "Höhere Finanzmathematik", welche voraussichtlich im folgenden Sommersemester angeboten wird.

Literatur:
Learnweb:

Bitte schreiben Sie sich im Learnweb in den Kurs ein.

Leistungsnachweis:
Übungen: