Bachelorseminar für Lehramtskandidaten: Stochastik (Paulsen)

Termin:

Do. 12-14 Raum N.N.

Dozent: PD Dr. Paulsen
KommVV:

Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Inhalt: Im Seminar wird eine Einführung in die Finanzmathematik gegeben. Ziel ist, dass die Funktionsweise von grundlegenden Wertpapieren wie Aktien, Optionen, Zertifikate und Bonds verstanden wird. Bewertungsprinzipien in diskreten Märkten werden behandelt. Die Inhalte können teilweise als Anwendungsbeispiele in der Schule für lineare Optimierung, Stochastik, Statistik und Ökonomie genutzt werden.
Literatur: Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder; Finanzmathematik in diskreter Zeit ;
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-53531-8 downloadbar aus dem Campusnetz


Peggy Daume; Finanz- und Wirtschaftsmathematik im Unterricht Band 1 + 2 ;
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-10615-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-14711-2


Peggy Daume; Finanzmathematik im Unterricht ;
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8348-9605-6
Vorbesprechung:

Am Fr. 20.01. findet die allgemeine Infoveranstaltung in M1 statt.

Die Vorbesprechung zum Seminar findet statt am Do. 02. Feb. um 17:00 per Zoom

Link: https://wwu.zoom.us/j/98442355915

Learnweb: Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an.  Es gibt keinen Einschreibeschlüssel.

 

 

Organisation

Vorabgabe: Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden.

Vorträge

 

Name Datum Thema
    Das No-Arbitrage- und Replikationsprinzip
    Das Random-Walk und Black-Scholes-Modell (siehe Kap. 5.8 - 5.12)
    Analyse von Zertifikten (siehe Kap 12.1 - 12.3)
    Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße
    Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße
    Bewertung von Derivaten in vollständigen Märkten
    Bewertung von exotischen Optionen
    Bewertung von Derivaten in unvollständigen Märkten
    Amerikanische Optionen
    Präferenzen
    Die Martingalmethode der Portfoliooptimierung
    Der Erwartungswert Varianz Ansatz zur Portfoliooptimierung
    Risikomaße