Dissertationen u.ä.

Görtler, Heinrich (Giessen)

Asymptotische Eigenwertgesetzte bei Differentialgleichungen vierter Ordnung.

Bosch, K. (Braunschweig)

Funktionen von Markoffschen Ketten.

Vogt, H. (Würzburg)

Zur Definition und Schätzung von Mittelwerten für zufällige Variable auf der Sphäre.

Hering, H. (Karlsruhe)

Markoffsche Verzweigungsprozesse mit allgemeinem Typenraum.

Schäl, M. (Hamburg)

Markoffsche Erneuerungsprozesse mit Hilfspfaden.

Deutler, T. (Aachen)

Das Zeitverhalten eines einfachen offenen exponentiellen Warteschlangensystems mit unendlich vielen Warteplätzen bei stochastischem Anfangszustand.

Kloß, H. (Karlsruhe)

Statistische Entscheidung zwischen n-fach zusammen-gesetzten Alternativen.

Kindler, J. (Karlsruhe)

Definitheitskriterien für nichtstationäre stochastische Spiele.

Fahrmeir, L. (München)

Schwache Konvergenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen und ein hybrides Monte-Carlo-Verfahren für lineare Randwertaufgaben.

Bosch, K. (Braunschweig)

Darstellung stochastischer Ketten als Funktionen homogener bzw. inhomogener pseudomarkoffscher Ketten.

Döring, U. (Karlsruhe)

Ausführung der Feller'schen Konstruktion von Markoff-Prozessen mit abzählbarem Zustandsraum und Anwendungen auf Geburts- und Todesprozesse (Habilitationsschrift)

Kosmol, P.

Optimierung konvexer Funktionen mit Stabilitäts-Betrachtungen.

Rüschendorf, L. (Hamburg)

Verteilungskonvergenz in $\phi$-mischenden Prozessen mit Anwendungen auf Order- und Rangstatistiken.

Hübner, G. (Hamburg)

Extrapolation und Ausschließung suboptimaler Aktionen in endlich-stufigen stationären Markoffschen Entscheidungsmodellen (Habilitationsschrift)

Lindner, K. (Braunschweig)

Ein das Minimaxprinzip verallgemeinerndes Optimalitätskriterium für Testfunktionen.

Sommer, J.P. (Augsburg)

Stopregeln bei sequentiellen Bayestests.

Thomsen, W. (Hamburg)

Untersuchungen über beschränkte additive Mengenfunktionen.

Bönner, N. (Freiburg)

Sequentielle Korrelationsrangtests.

Luschgy, H. (Münster)

Invariante additive Mengenfunktionen und invariante statistische Testprobleme.

Zachow, E.W. (Münster)

Zur Darstellung von Präferenzrelationen durch Nutzenerwartungswerte.

Baringhaus, L. (Münster)

Statistische Untersuchungen bei Exponentialfamilien.

Borgwardt, K.-H. (Kaiserslautern)

Untersuchungen zur Asymptotik der mittleren Schrittzahl von Simplexverfahren in der linearen Optimierung.

Spreen, H.-D. (Braunschweig)

Ein automatentheoretischer Beitrag zur Theorie der Markovschen Entscheidungsprozesse ohne Diskontierung.

Bonner Mathematische Schriften "Dynamische Optimierung"

Tagungsband des Sonderforschungsbereichs 72.

Abel, V. (Heidelberg)

Kostenoptimale mehrstufige Bayes-Inspektionspläne.

Bauer, H. (Stuttgart)

Invarianzprinzipien für Erneuerungsprozesse und für ihre Verallgemeinerungen.

Gaffke, N. (Aachen)

Optimale Versuchsplanung für lineare Zwei-Faktor-Modelle.

Grant, P. (Bern)

"Uber das Problem der optimalen Auswahl.

Kersting, G. (Frankfurt)

Markoff'sche Ketten und ihre Potentialtheorie.

Nelly, M. (Paris)

Theoreme de limite centrale majorations de Chernoff et statistique sequentielle pour des chaines de Markov.

Rothenberger, G. (Marburg)

Bayes-Lösungen bei sequentiellen Testproblemen mit vollständigen Bindungen.

Stadje, W. (Göttingen)

Ein Konvergenzmodell zur asymptotischen Bestimmung des Beobachtungsumfangs für sequentielle und nicht-sequentielle Tests.

van Hee, K.M. (Amsterdam)

Bayesian Control of Markov Chains.

Wolf, D. (Darmstadt)

Approximation der invarianten Wahrscheinlichkeitsmaße von Markoffschen Kernen.

Keller, H.-D. (Dortmund)

Einige Untersuchungen zur empirischen charakteristischen Funktion und deren Anwendungen.

Kolonko, M. (Bonn)

Dynamische Optimierung unter Unsicherheit in einem Semi-Markoff-Modell mit abzählbarem Zustandsraum.

Leykum, St. (Göttingen)

Ein Satz aus der statistischen Geometrie.

Sommerauer, B. (Bochum)

Selection of Bernoulli populations.

Dahlhaus, R. (Essen)

Schwache Konvergenz bei einer Klasse von Spektralschätzern.

Giani, G. (Aachen)

Konfidenz- und Minimax-Aussagen für Selektionsprozeduren.

Jansen, M.J.M. (Nijmegen)

Equilibria and optimal threat strategies in two-person games.

Kalin, D. (Bonn)

Beiträge zu strukturierten Markoffschen Entscheidungsmodellen.

Lamers, A. (Münster)

Die Optimierung von Folgetest-Verfahren für Anwendungen im Prüfungswesen. Ein Überblick über einige neuere Entwicklungen.

Milbrodt, H. (Bayreuth)

Asymptotic Normality of Families of Probability Measures.

Rhiel, R. (Marburg)

Die Darstellung optimaler sequentieller Entscheidungsregeln als stochastischer Prozess bei kontinuierlicher Zeit und beliebig vielen Hypothesen

Eine Anwendung der Theorie der Martingale und der stochastischen Integration.

Rothe, G. (Dortmund)

Rangtests auf Behandlungsunterschiede bei randomisierten Blöcken. (Habilitationsschrift)

Gaffke, N. (Aachen)

Optimalitätskriterien und optimale Versuchspläne für lineare Regressionsmodelle. (Habilitationsschrift)

Jöckel, K.-H. (Dortmund)

Eigenschaften und effektive Anwendung von Monte-Carlo-Tests.

Loges, W. (Bochum)

Parameterschätzung für hilbertraumwertige stochastische Prozesse.

Lütkenhöner, B. (Münster)

Wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungen zum Entladungsverhalten von Hörnervenfasern.

Afflerbach, L. (Darmstadt)

Lineare Kongruenz-Generatoren zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen und ihre Gitterstruktur.

Elpelt, B. (Dortmund)

Invariante generalisierte quadratische Schätzfunktionen in multivariaten Varianzkomponentenmodellen.

Goldmann, W. (Bonn)

Sequentielle Schätzer und Erneuerungstheorie.

Heller, U. (Aachen)

Kern und $\epsilon$-Kern bei allgemeinen Koalitionsspielen.

Stadlober, E. (Graz)

Die Erzeugung von Zufallszahlen aus der T-Verteilung.

Voet, B. (Dortmund)

Schätz- und Testverfahren bei balancierten Varianzkomponentenmodellen.

Wallmeier, E. (Münster)

Der f-Nukleolus und ein dynamisches Verhandlungsmodell als Lösungskonzept für kooperative n-Personenspiele.

Dawen, van, R. (Bonn)

Stationäre Politiken in stochastischen Entscheidungsmodellen

Gooßen, K. (Essen)

Eine Itoformel für stetige Semimartingale in I ^P und Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen.

Holzbaur, U.-D. (Ulm)

Entscheidungsmodelle über angeordneten Körpern.

Kolonko, M. (Karlsruhe)

Regret-Abschätzung und Stopp-Entscheidung bei adaptiven Entscheidungsverfahren. (Habilitationsschrift)

Rappl, G. (München)

Konvergenzraten von Random-Search-Verfahren zur globalen Optimierung.

Rothermel, R. (Münster)

Zum zentralen Grenzwertsatz für Korrespondenzen.

Bücker, M.C. (Ulm)

Optimale Sequentialverfahren bei medizinischen Alternativversuchen. (Diplomarbeit)

Driessen, T.S.H. (Nijmegen)

Contribution to the theory of cooperative games: The $\tau$-value and k-convex games.

Gohout, W. (Darmstadt)

Berücksichtigung unvollständiger Information bei Problemen der Stopptheorie.

Peters, H.J.M. (Nijmegen)

Bargaining game theory.

Milbrodt, H. (Bayreuth)

Limits of experiments associated with sampling plans. (Habilitationsschrift)

Jensen, U. (Hohenheim)

Optimale Stopregeln für stochastische Prozesse in Semimartingaldarstellung. (Habilitationsschrift)

Rieder, U. (Ulm)

Bayessche Kontrollmodelle (Vorlesung).

Curiel, I. (Nijmegen)

Cooperative game theory and applications.

Grothe, H. (Darmstadt)

Matrixgeneratoren zur Erzeugung gleichverteilter Pseudozufallsvektoren.

Pfannkuche-Winkler, M. (Münster)

Beste $\Phi$-Approximanten im nicht-symmetrischen Fall.

Storcken, T. (Brabant)

Possibility Theorems for Social Welfare Functions.

Torrång, I. (Uppsala)

On the law of the iterated logarithm for subsequences.

Gutmair, S. (Augsburg)

Mischungen von Informationsfunktionen: Optimalitätstheorie und Anwendungen in der approximativen klassischen und Bayes'schen Versuchsplanung.

Akahira, M. (Tsubaka, Japan)

Asymptotic Theory of Statistical Estimation.

Baumann, K.-H. (Münster)

Der Satz vom iterierten Logarithmus für Zufallssummen.

Kamps, U. (Aachen)

Verallgemeinerte Ordnungsstatistiken. (Habilitationsschrift)

Singer, H. (Konstanz)

Zeitkontinuierliche dynamische Systeme.

Akahira, M. (Tsubaka, Japan)

Contributions to Statistical Inference.

Benda, N. (Berlin)

Optimierung von Versuchsplänen bei unterschätzter Wirkungsfunktion im linearen Experiment.

Müller-Gronbach, Th. (Berlin)

Optimierung von Experimenten zur Schätzung von Pfaden stochastischer Prozesse.

Uhrmann-Klingen, E. (Essen)

Fisher-Minimale Dichten auf kompakten Intervallen.

Drees, H. (Siegen)

Refined Estimation of the Extreme Value Index.

Lewandowski, A. (Göttingen)

Die $\chi^2$-Diskrepanz und verwandte Diskrepanzen: Powerapproximationen für Anpassungstests und Konstruktion von Bootstrap-Tests.

Schwarz, G.A. (Freiburg)

Tests mit Macht Eins und Bayes-Optimalität.

Stieglitz, V. (Wuppertal)

Gleichmäßige und nicht gleichmäßige Abschätzungen der Konvergenzgeschwindigkeit im mehrdimensionalen zentralen Grenzwertsatz.

Willecke, D. (Kiel)

Eine spieltheoretische Modellierung des Bridgespiels mit Untersuchung der Definitheitsfrage.

Buro, M. (Paderborn)

Techniken für die Bewertung von Spielsituationen anhand von Beispielen.

Gouweleeuw, J.M. (Amsterdam)

On ranges of vector measures and optimal stopping.

Mellouli, T. (Paderborn)

Tree-structured theorem proving using controlled case analysis mechanisms for classical, three-, and four-valued logic.

Paulsen, V. (Kiel)

Eine Anwendung der Martingaltheorie zur Bestimmung eines asymptotisch optimalen Bayes-Tests "of Power One" beim Wiener-Prozeß.

Cramer, M. (Freiburg)

Stochastische Analyse rekursiver Algorithmen mit idealen Metriken.