Außerdem waren Herr Dipl.-Math. Holger Kösters bis zum 31.07.2004 als wiss. Mitarbeiter im Rahmen des DFG-Projekts Schm 677/8 und Herr Dipl.-Math. Dominik Völker bis zum 29.02.2004 im Rahmen eines Promotionsstipendiums der WWU eingestellt.


2. Forschung

Am Institut gab es vier Promotionen zu feiern: Am 04.02.2004 wurden

An Publikationen erschienen bzw. wurden fertiggestellt:

Alsmeyer, G.:

Markov renewal theory for stationary (m+1)-block factors: First passage time and overshoot. (gem. mit V. Hoefs) Comm. Statist.: Theory and Methods 33 (2004), 545 -- 568

Alsmeyer, G.:

On the existence of $\phi$-moments of the limit of a normalized supercritical Galton-Watson process. (gem. mit U. Rösler) J. Theoret. Probab. 17 (2004), 905 -- 928

Alsmeyer, G.:

A useful extension of Ito's formula with applications to optimal stopping. (gem. mit M. Jaeger) Erscheint in Acta Math. Sinica

Alsmeyer, G.:

Limit theorems for subcritical age-dependent branching processes with two types of immigration. (gem. mit M. Slavtchova-Bojkova) Erscheint in Comm. Statist.: Stochastic Models

Gantert, N.:

Large deviations for random walks in random environment with holding times. (gem. mit A. Dembo und O. Zeitouni) Ann. Prob. 32 (2004), 996 -- 1029

Gantert, N.:

The voter model with antivoter bonds. (gem. mit M. Löwe und J. Steif) Erscheint in: AIHP

Gantert, N.:

The critical branching random walk is transient. (gem. mit S. Müller) Zur Publikation eingereicht

Gantert, N.:

Annealed deviations of random walk in random scenery. (gem. mit W. König und Z. Shi) Zur Publikation eingereicht

Gantert, N.:

Deviations of a random walk in a random scenery with stretched exponential tails. (gem. mit R. van der Hofstad und W. König) Zur Publikation eingereicht

Kösters, H.:

Difference prophet inequalities for $[0,1]$-valued i.i.d. random variables, with cost for observations. Ann. Prob. 32 (2004), 3324 -- 3332

Kösters, H.:

On multiple stopping rules. Optimization 53 (2004), 69 -- 75

Kösters, H.:

Prophetentheorie bei Mehrfachauswahlen. Preprint, Münster 2004

Kösters, H.:

Multi-choice prophet regions: The general case. Zur Veröffentlichung bei Electronic Journal of Probability eingereicht

Kösters, H.:

Ratio prophet inequalities for the general $S_n/n$ problem. Zur Veröffentlichung bei Sequential Analysis eingereicht

Kösters, H.:

Prophet theory for two-stopping problems: The martingale case and the general case. Bericht für die DFG, Münster 2004

Kösters, H.:

Ratio prophet inequalities for multiple-stopping problems. Bericht für die DFG, Münster 2004

Kuhlbusch, D.:

On weighted branching processes in random environment. Stoch. Proc. Appl. 109 (2004), 113 -- 144

Kuhlbusch, D.:

Moment Conditions for Weighted Branching Processes (Dissertation). Angewandte Mathematik und Informatik 12/04 - S

Löwe, M.:

Moderate deviations for the overlap parameter in the Hopfield model. (gem. mit P. Eichelsbacher) Prob. Theory Rel. Fields 130 (2004), 441 -- 472

Löwe, M.:

Moderate deviations for a class of mean-field models. (gem. mit P. Eichelsbacher) Markov Proc. Related Fields 10 (2004), 345 --367

Löwe, M.:

Reconstructing a multicolor random scenery seen along a random walk path with bounded jumps. (gem. mit H. Matzinger und F. Merkl) Electronic J. Probab. 9 (2004), 436 -- 507

Löwe, M.:

Diversification of aggregate dependent risks. (gem. mit S. Alink und M. Wüthrich) Insurance Math. Econ. 35 (2004), 77 -- 95

Löwe, M.:

Comment on: Curious properties of simple random walks. (gem. mit M. Baake) J. Stat. Phys. 116 (2004), 1449 -- 1451

Löwe, M.:

The voter model with antivoter bonds. (gem. mit N. Gantert und J. Steif) Erscheint in: AIHP

Löwe, M.:

Analysis of the Expected Shortfall of Aggregate Dependent Risks. (gem. mit S. Alink und M. Wüthrich) Angewandte Mathematik und Informatik 8/04 - S

Löwe, M.:

On the Bit-Error Probability of CDMA Systems with Optimal Hard Decision Interference Cancellation. (gem. mit F. Vermet) Angewandte Mathematik und Informatik 9/04 - S

Schmitz, N.:

Discussion on ``Likelihood Ratio Identities and Their Applications to Sequential Analysis'' by Tse L. Lai. Sequential Analysis 23 (2004) (im Druck)

Völker, D.:

Most powerful conditional tests. (gem. mit A. Janssen (Düsseldorf)) Angewandte Mathematik und Informatik 5/04 - S

Völker, D.:

Finit optimale nichtparametrische Tests für Lebensdauerdaten. Angewandte Mathematik und Informatik 6/04 - S

Wrede, M.:

Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmarktmodellen. Angewandte Mathematik und Informatik 1/04 - S

3. Wissenschaftliche Kontakte

Aus Anlass der Emeritierung von Prof. Schmitz veranstaltete der Fachbereich Mathematik und Informatik am 29. Oktober 2004 ein Kolloquium mit Vorträgen von

Herrn Prof. Dr. Burkhard Rauhut, Rektor der RWTH Aachen, Direktor des Instituts für Statistik und Wirtschaftsmathematik:
"Alma Mater -- und wie sag ich es meinen Alumni?"

Herrn Prof. Dr. Ernst-Wilhelm- Zachow, Vorstandsvorsichender der LKH und LLH Lüneburg Honorarprofessor des FB Mathematik und Informatik der Philipps-Universität Marburg:
"Überlegungen zu den aktuellen Vorschlägen für eine Umgestaltung des deutschen Krankenversicherungssystems"

Herrn Prof. Dr. Norbert Schmitz
"Wie oft sollte man Karten mischen?"


Zu diesem Kolloquium waren auch die Teilnehmer des am 30. Oktober in Form eines Kompakt-Seminars für Diplom-Mathematiker durchgeführten Treffens der Alumni des Instituts eingeladen. Bei diesem Treffen gaben die Vorträge

Dr. Marcus Wrede (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn):
Bewertung von Finanzderivaten

Prof. Dr. Dietmar Zietsch (Vorstandsvorsitzender der SCOR Deutschland, Hannover):
Betriebswirtschaftliche und mathematische Aspektr einer zeitgemäßen wertorientierten Steuerung in Rückversicherungsunternehmen

Dr. Kristina Unnebrink (ABBOTT GmbH und Co. KG, Ludwigshafen):
Biometrie in Klinischen Studien

Dipl.-Math. Wolfgang Rentmeister (Bertelsmann AG, Gütersloh):
Globales Datenmanagement für technische Informationen in internationalen Unternehmen

Dr. Franz-Josef Tietmeyer (Siemens AG, München):
Prozesse und Metriken in der Entwicklung von Telekommunikationssystemen

Dipl.-Math. Frank Iding (European Landmine Solutions, Essen):
Landminen -- Betrachtung eines vielschichtigen Problems

den über 100 ehemaligen Absolventen/innen einen interessanten Einblick in die vielseitigen Tätigkeitsbereiche von Mathematikern. (Einige Fotos von diesen Veranstaltungen finden sich auf der Homepage http://wwwmath.uni-muenster.de/math/inst/statistik des Instituts.)


Von auswärtigen Wissenschaftlern wurden die folgenden Vorträge gehalten:

Prof. Dr. Detlef Dürr (München)
"Der Zufall in der Physik (und Mathematik)" (02.07.2004)

Prof. Dr. Fritz Lehmann (München)
"Programmsteuerung in Computern und anderen Automaten" (22.07.2004)

Prof. Dr. Franck Vermet (Brest)
"The storage capacity of the Hopfield model" (18.11.2004)

Stan Alink (Nijmegen)
"Copulas und Extremwertverhalten" (25.11.2004)

Die wissenschaftlichen Kontakte wurden außerdem durch auswärtige Forschungsaufenthalte, Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen und Vorträge in Kolloquien gepflegt:

An den " Karlsruher Stochastik-Tagen" nahmen die Herren:
Alsmeyer: "A stochastic fixed point equation for weighted minima and maxima"
Kuhlbusch: "On weighted branching processes in random environment"
Löwe: "Fluctuation results for$p-spin models"
Löwe (gem. mit P. Eichelsbacher): "Moderate deviations for the overlap parameter",
Schmitz und Völker teil.

Herr Alsmeyer weilte vom 01. bis 06. März und vom 04. bis 09. Mai 2004 zu einem Forschungsaufenthalt am Mathematischen Seminar der Universität Kiel, organisierte zusammen mit U. Rösler (Kiel) und L. Devroye (Montreal) den Mini-Workshop "Probability Theory on Trees and Analysis of Algorithms" vom 16. bis 20. August in Oberwolfach und nahm ferner an folgenden Tagungen teil: 26./27.05. Kolloquium "Risk Analysis: Statistical and Probabilistic Methods" in Leuven anlässlich der Emeritierung von Prof. J. Teugels, 09. bis 11. September "Frankfurt Seminar on Random Discrete Structures", 12./13.11. "Baltic IV Kiel-Göteborg Workshop on Probability and Combinatorics".

Herr Prof. Löwe hielt die folgenden Vorträge
"The voter model with antivoter bounds", Eurandom, Eindhoven
"The voter model with antivoter bounds", Berliner Probability Colloquium

Herr Jaeger nahm an der Tagung "Local Time-Space Calculus with Applications" vom 16. bis 22. Mai in Oberwolfach teil; die Herren Kösters und Kuhlbusch nahmen an dem Mini-Workshop "Probability Theory on Trees and Analysis of Algorithms" vom 16. bis 20. August teil.

Außerdem hat Prof. Löwe das " Young European Probability Meeting" (YEP) in Eindhoven mitorganisiert und die Sektion 5 der " Karlsruher Stochastik-Tage".

4. Lehre

Im Rahmen des Lehrprogramms des Fachbereichs wurden z.T. von Übungen begleitete Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie II, Stochastische Prozesse I und II (von Prof. Alsmeyer), Stochastik (von Prof. Gantert), Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie I und II (von Prof. Löwe), Mathematische Statistik I und II und "Selecta Statistica" (von Prof. Schmitz), Seminare über Poisson-Approximation, Optimales Stoppen und Amerikanische Optionen, Wahrscheinlichkeitstheorie und Levy-Prozesse sowie Oberseminare zur Mathematischen Stochastik abgehalten.


5. Akademische Selbstverwaltung und Wissenschaftsorganisationen

Herr Alsmeyer war weiterhin geschäftsführender Direktor des Instituts für Mathematische Statistik und ordentliches Mitglied im Fachbereichsrat. Frau Gantert war Mitglied der Berufungskommissionen "Reine Mathematik mit dem Schwerpunkt Mathematische Physik" und "Praktische Informatik". Herr Löwe war Vorsitzender des Prüfungsausschusses für Diplom-Mathematiker und Mitglied im ALSA. Frau Kollwitz war bis Oktober Mitglied im ALSA.