Münster, den 17.12.2002
Jahresbericht 2002

der Arbeitsgruppen von Prof. Alsmeyer und Prof. Schmitz
am Institut für Mathematische Statistik

1. Personelle Zusammensetzung

Die personelle Ausstattung des Lehrstuhlbereichs bestand aus
1 Stelle eines ord. Professors
1 Stelle eines C3-Professors
2 Stellen von Wissenschaftlichen Mitarbeitern
1/2 Stelle einer Sekretärin
7/2 Stellen von stud. Hilfskräften

Diese waren besetzt mit

Prof. Dr. Norbert Schmitz
Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Markus Jaeger (3/4 Stelle ab 01.10.2002, geliehen)
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Jörg Konopka (3/4 Stelle (1/4 geliehen))
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Dirk Kuhlbusch (3/4 Stelle ab 01.01.2002)
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Marcus Wrede (3/4 Stelle)
Sekretärin Anita Kollwitz

Stud. Hilfskräfte zur Betreuung der Übungen

Außerdem war Dipl-Math. Markus Jaeger vom 01.05.2002 bis 30.09.2002 als wiss. Mitarbeiter im Rahmen des DFG-Projekts Schm 677/7; Dipl.-Math. Dominik Völker ab dem 01.08.2002 im Rahmen eines Promotionsstipendiums der WWU und Dipl.-Math. Holger Kösters ab dem 01.10.2002 als wiss. Mitarbeiter im Rahmen des DFG-Projekts Schm 677/8 eingestellt.


2. Forschung
An Publikationen erschienen bzw. wurden fertiggestellt:

Alsmeyer, G.:
Markov Renewal theory for stationary $(m+1)$-block factors: Convergence rate results (gemeinsam mit V. Hoefs). Stoch. Proc. Appl. 98 (2002), 77 - 112
Alsmeyer, G.:
Asexual versus promiscuous bisexual Galton-Watson processes: The extinction probability ratio (gemeinsam mit U. Rösler). Ann. Appl. Probab. 12 (2002), 125 - 142
Alsmeyer, G.:
The minimal subgroup of a random walk. J. Theoret. Probab. 15 (2002), 259 - 283
Alsmeyer, G.:
Runs in superpositions of renewal processes with applications to discrimination (gemeinsam mit A. Irle). Angewandte Mathematik und Informatik 09/02 - S
Alsmeyer, G.:
The best constant in the Topchii-Vatutin-inequality for martingales (gemeinsam mit U. Rösler). Angewandte Mathematik und Informatik 11/02 - S
Alsmeyer, G.:
On the existence of moments of stopped sums in Markov renewal theory. Angewandte Mathematik und Informatik 12/02 - S
Alsmeyer, G.:
The Martin entrance boundary of the Galton-Watson process (gemeinsam mit U. Rösler). Angewandte Mathematik und Informatik 13/02 - S
Alsmeyer, G.:
Bisexual Galton-Watson processes: A survey. Angewandte Mathematik und Informatik 16/02 - S
Alsmeyer, G.:
A useful extension of Itô's formula with applications to optimal stopping (gemeinsam mit M. Jaeger). Angewandte Mathematik und Informatik 22/02 - S
Alsmeyer, G.:
Stochastische Prozesse, Teil 1. Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 33, Universität Münster (2000).
2. erweiterte Auflage 2002.
Alsmeyer, G.:
Mathematische Statistik. Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 36, Universität Münster (2002)

Kläver, H.:
A Berry-Esséen Theorem for Random Summation (gemeinsam mit N. Schmitz). Angewandte Mathematik und Informatik 20/02 - S

Kösters, H.:
Beweis einer Vermutung von Harten. Angewandte Mathematik und Informatik 23/02 - S

Konopka, J.:
Redundant observations at testing i.i.d. random variables (gemeinsam mit N. Schmitz). Statistical Papers 43 (2002), 595 - 602

Kuhlbusch, D.:
Necessary and sufficient conditions for a normalized weighted branching process in random environment to have a nondegenerate limit. Angewandte Mathematik und Informatik 21/02 - S

Schmitz, N.:
Mathematics in the Hall of Peace. Math. Intelligencer 2002 (03), 34 - 36
Schmitz, N.:
Mathematische Spieltheorie (gemeinsam mit B. Rauhut (RWTH Aachen) und E.-W. Zachow (LKH Lüneburg)). Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 37; Münster, 2002

Völker, D.:
Nonparametric Optimality Properties of Optimal Parametric Tests. Angewandte Mathematik und Informatik 14/02 - S

Wrede, M.:
Bounds for Upper, Lower and Consistent Prices in Time-Discrete Financial Markets. Angewandte Mathematik und Informatik 8/02 - S

3. Wissenschaftliche Kontakte

In das Kolloquium der Angewandten Mathematik wurden von Seiten der Arbeitsgruppen eingeladen
Prof. Dr. H. Dette (Univ. Bochum)
``Optimale Versuchsplanung, Kettenbrüche und zufällige Matrizen'' (17.01.2002)

Prof. Dr. A. Irle (Univ. Kiel)
``Eine neue Ordnung für stochastische Prozesse'' (10.05.2002)

Prof. Dr. A. Janssen (Univ. Düsseldorf)
``Resampling-Verfahren in der Testtheorie: Bootstrap- und Permutationstests'' (22.11.2002)

Dr. A. E. Kyprianou (Univ. Utrecht)
``From American and Russian to Israeli Options'' (27.11.2002)


Zum siebten Male wurde das Kiel-Münster-Kolloquium ``Mathematische Stochastik'' durchgeführt; in diesem Jahr am 12. und 13. Oktober in Münster. Das gedrängte Programm mit Vorträgen

L. Willert: Zur Konvergenz des Klassifikationsrisikos
A. Caliebe: Symmetrische Lösungen von stochastischen Fixpunktgleichungen
H. Okasha: Analyse einer Quicksort-Variante
M. Wendt: Entropietheorie und dynamische Systeme
M. Jaeger: Eine Verallgemeinerung der Itô-Formel und ihre Anwendung auf Probleme des optimalen Stoppens
J. Konopka: Gleichmäßig beste sequentielle Tests der Güte 1
D. Völker: Nichtparametrische Optimalitätseigenschafter optimaler parametrischer Tests
M. Wrede: Schwierigkeiten bei der Bewertung europäischer Calls in unvollständigen zeitdiskreten Märkten
D. Kuhlbusch: Grenzwertsätze für normierte gewichtete Verzweigungsprozesse in zufällig variierenden Umgebungen
H. Kösters: Probleme bei der Konstruktion optimaler Mehrfachstoppregeln

gab einen guten Überblick über die aktuellen Ergebnisse der beteiligten Arbeitsgruppen.

Die wissenschaftlichen Kontakte wurden außerdem durch auswärtige Forschungsaufenthalte, Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen und Vorträge in Kolloquien gepflegt, z. B. Stochastik-Tage in Magdeburg, European Meeting of Statisticians in Prag, Dutch Meeting of Statisticians in Lunteren (Niederlande), Workshop ``Optimal Stopping and Stochastic Games'' in Bedlewo (Polen), Festkolloquium Freiburg. Herr Jaeger und Herr Kuhlbusch nahmen an der Studierendenkonferenz der DMV teil; dabei wurde Herrn Jaeger ein Preis (Teilnahme an einer Oberwolfach-Tagung) für seine Diplomarbeit zuerkannt.



4. Lehre
Im Rahmen des Lehrprogramms des Fachbereichs wurden z. T. von Übungen begleitete Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie II, Mathematische Statistik I und II, Stochastische Prozesse I und II (von Prof. Alsmeyer),
Stochastik, Simulationsmethoden, Wahrscheinlichkeitstheorie I und II sowie Mathematische Spieltheorie (von Prof. Schmitz), Seminare über Chaos, Ergodentheorie und dynamische Systeme sowie Oberseminare zur Mathematischen Stochastik abgehalten.



5. Akademische Selbstverwaltung und Wissenschaftsorganisationen
Herr Alsmeyer war weiterhin geschäftsführender Direktor des Instituts für Mathematische Statistik, ordentliches Mitglied im Fachbereichsrat, Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur ``Mathematische Logik und Grundlagenforschung'' (Nachfolge Diller) und Mitglied der Berufungskommission C4-Professur ``Mathematische Stochastik''. Herr Schmitz war Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (bis Ende März), Mitglied der Kommission für Finanz- und Personalangelegenheiten der WWU, Mitglied des Verwaltungsausschusses der Gesellschaft zur Förderung der WWU (bis Juni), Mitglied der Fachkonferenz ``Mathematik'' der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK), Vorsitzender der Strukturkommission des FB, Vorsitzender der Berufungskommission ``2 C3-Professuren im Mathematischen Institut'', Mitglied der Berufungskommission ``Mathematische Stochastik'' sowie einer Berufungskommission an der TU Dresden. Herr Kuhlbusch war Mitglied der Berufungskommission C4-Professur ``Mathematische Stochastik'' und Frau Kollwitz Mitglied im ALSA.