Münster, den 18.12.2000
Jahresbericht 2000

der Arbeitsgruppen von Prof. Alsmeyer und Prof. Schmitz
am Institut für Mathematische Statistik

1. Personelle Zusammensetzung

Die personelle Ausstattung des Lehrstuhlbereichs bestand aus
1 Stelle eines ord. Professors
1 Stelle eines C3-Professors
2 Stellen von Wissenschaftlichen Mitarbeitern
1 Stelle einer Sekretärin
7/2 Stellen von stud. Hilfskräften

Diese waren besetzt mit
Prof. Dr. Norbert Schmitz
Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Jörg Konopka (3/4 Stelle (1/4 geliehen))
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Thomas Teepe (3/4 Stelle)
Wiss. Mitarbeiter Dipl.-Math. Marcus Wrede (3/4 Stelle)
Sekretärin Martina Forstmann
Stud. Hilfskräfte zur Betreuung von Übungen. Weiterhin erschien es nicht möglich, personelle Mittel für Projekte einzuwerben - alle potentiellen Kandidaten/innen für die Mitarbeit hatten bereits vor der Abgabe ihrer Diplomarbeit attraktive Angebote von Firmen vorliegen bzw. angenommen.

2. Forschung

An Publikationen erschienen bzw. wurden fertiggestellt:

Alsmeyer, G.:
Limit Theorems for Iterated Random Functions by Regenerative Methods. Angewandte Mathematik und Informatik 11/00-S
Alsmeyer, G.:
On the Harris Recurrence of Iterated Random Lipschitz Functions and Related Convergence Rate Results. Angewandte Mathematik und Informatik 12/00-S
Alsmeyer, G.:
The Minimal Subgroup of a Random Walk. Angewandte Mathematik und Informatik 13/00-S
Alsmeyer, G.:
Asexual versus Promiscuous Bisexual Galton-Watson Processes: The Extinction Probability Ratio (gem. mit U. Rösler). Angewandte Mathematik und Informatik 27/00-S
Alsmeyer, G.:
Wahrscheinlichkeitstheorie. Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 30 (2. Aufl.), Münster, 2000
Alsmeyer, G.:
Stochastische Prozesse. Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 33, Münster, 2000
Alsmeyer, G.:
The ladder variables of a Markov random walk. Prob. Math. Stat. 20, 151-168
Alsmeyer, G.:
Recurrence theorems for Markov random walks. Erscheint in Prob. Math. Stat. (2001)
Alsmeyer, G.:
Markov renewal theory for stationary (m+1)-block factors. Erscheint in Markov Proc. Rel. Fields (2001)

Konopka, J.:
Wachstumsverhalten der Güten optimaler Tests zum Niveau 13#13 bei unabhängigen Versuchswiederholungen. Angewandte Mathematik und Informatik 18/00-S

Schmitz, N.:
Games Against a Prophet for Stochastic Processes (gem. mit A. Meyerthole) In: Game Theory, Optimal Stopping, Probability and Statistics (Eds.: Th. Bruss,L. LeCam). Inst. Math. Statistics Lecture Notes Vol. 35(2000), 53-69
Schmitz, N.:
Prophet Inequality for the General Sn/n-Problem. Statistica Neerlandica 54(2000); 381-382

Wrede, M.:
Variations of the Cox-Ross-Rubinstein Model (gem. mit N. Schmitz). Angewandte Mathematik und Informatik 02/00-S
Wrede, M.:
Upper Price for European Options in Incomplete n-period Models. Angewandte Mathematik und Informatik 17/00-S
Wrede, M.:
Bounds for the Upper Prices of Options and Overhedging Strategies in n-period Models. Angewandte Mathematik und Informatik 19/00-S
Wrede, M.:
The Binomial Model: A Guide to Upper Prices and Overhedging Strategies in Time-discrete Models. Angewandte Mathematik und Informatik 26/00-S
Außerdem wurde in der Reihe ``Skripten zur Mathematischen Statistik'' als Band 35 herausgegeben
Dümbgen, L. (Univ. Lübeck):
Empirische Prozesse. Münster, 2000


3. Wissenschaftliche Kontakte

In das Kolloquium der Angewandten Mathematik wurden von Seiten der Arbeitsgruppen eingeladen
Dr. M. Löwe (Univ. Eindhoven, Niederlande)
``Konvergenzgeschwindigkeit von Markov-Chain Monte-Carlo-Methoden'' (27.5.00)
Dr. R. Kiesel (London School of Economics, GB)
``Modellierung von Wertpapieren mit Kreditrisiko'' (19.5.00)
Prof. Dr. V. Vatutin (Moskau)
``Branching Processes in Random Environment and Genetic Divergence'' (29.11.00)
Prof. Dr. B.K. Ghosh (Lehigh Univ., Bethlehem, USA)
``A Generalization of Markov's Inequality'' (6.12.00)
In das Oberseminar der Arbeitsgruppen wurden eingeladen
Dr. W. Laumann (Univ. Osnabrück)
``Optimale sequentielle Auswahl eines Spielers, bewertet durch den Propheten'' (19.10.00)
M. Winkel (Univ. VI Paris)
``Right Inverses for Lévy Processes''

Bereits zum fünften Mal wurde das Kiel-Münster-Kolloquium über ``Mathematische Stochastik'' durchgeführt; diesmal wieder in Münster und zwar am 27./28.5.2000. Das Programm

A. Caliebe: ``Der Maximum-Likelihood-Pfadschätzer für Hidden-Markov-Modelle''
J. Saß: ``Optimales Portfolio-Management bei Transaktionskosten''
U. Rösler: ``Der Pascha-Prozeß''
J. Konopka: ``Ein sequentielles Neyman-Pearson-Lemma''
M. Wrede: ``Overhedging in unvollständigen Modellen''
G. Alsmeyer: ``Iterationen zufälliger Lipschitz-Funktionen''

gab einen guten Einblick in die Arbeitsgebiete; der Kolloquiums-Vortrag von Herrn Löwe ergänzte dieses Programm.
Prof. B.K. Ghosh (Lehigh University, Bethlehem, U.S.A.), der bereits 1986/87 und 1992 als Humboldt-Preisträger am hiesigen Institut gewirkt hat, war vom 19.9. bis 21.12. zu Gast. In dieser Zeit nahm er u.a. einerseits am Seminar über Zeitreihenanalyse teil und hielt andererseits Vorträge im Kolloquium und im Oberseminar.
Die wissenschaftlichen Kontakte wurden außerdem durch Forschungsaufenthalte, Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen und Vorträge in Kolloquien gepflegt:
Prof. Alsmeyer: Gastforscher an der Academia Sinica, Taipeh von Mitte Februar bis Mitte März, Gastprofessor am Dept. of Statistics der Stanford Universität mit einer Vorlesung über Stochastische Prozesse von Mitte Juni bis Ende August, Lunteren Meeting of Dutch Statisticians (Lunteren). Prof. Schmitz: ``Stochastik-Tage'' Hamburg (März); M. Wrede: Berlin Workshop on Mathematical Finance for Young Researchers (30.11.-2.12.).

4. Lehre

Im Rahmen des Lehrprogramms des Fachbereichs wurden von Übungen begleitete Vorlesungen über Mathematische Statistik II, Stochastische Prozesse, Spezielle Stochastische Prozesse, Stochastik, Verzweigungsprozesse (von Prof. Alsmeyer),
Wahrscheinlichkeitstheorie II, Mathematische Statistik I und II, Finanzmathematik (Bewertung von Derivaten) (von Prof. Schmitz), Seminare über Martingaltheorie und Zeitreihenanalyse sowie Oberseminare zur Mathematischen Stochastik abgehalten.

5. Akademische Selbstverwaltung und Wissenschaftsorganisation

Herr Alsmeyer war weiterhin ordentliches Mitglied im Fachbereichsrat und Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur ``Mathematische Logik und Grundlagenforschung'' (Nachfolge Diller), Frau Forstmann war Mitglied des Ausschusses für den wissenschaftlichen Nachwuchs des FB, Mitglied in Strukturkommission des FB sowie stellvertretendes Mitglied im Fachbereichsrat des Fachbereichs. Herr
Schmitz war Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Mitglied der Kommission für Finanz- und Personalangelegenheiten der WWU, Mitglied des Verwaltungsausschusses der Gesellschaft zur Förderung der WWU, Mitglied der Fachkonferenz ``Mathematik'' der Hochschul-Rektoren-Konferenz (HRK), Mitglied im Fachbereichsrat, Mitglied der Strukturkommission des FB sowie Vorsitzender der Berufungskommission C4-Professur ``Differentialgeometrie'' (Nachfolge Meyer)