Karlsruhe / Berlin
Münster
-Approximanten im Nicht-Symmetrischen Fall.Berücksichtigung von Exponentialverteilungen.
Karlsruhe / Berlin |
||
| 1. H. Gorenflo: | Auswahlprobleme mit Rangmerkmalen. | Karlsruhe 1971 |
| 2. E. Völkel: | Anwendungen der Wiener'schen Filtertheorie auf Probleme der Lagerhaltung. | Karlsruhe 1971 |
| 3 K.-U. Kempa: | Existenz von sequentiellen k-Entscheidungsverfahren mit vorgegebenem Irrtumsvektor. | Berlin 1972 |
| 4. A. Irle: | Zur Kompaktheit von Entscheidungsfunktionen. | Berlin 1972 |
| 5. H. Warnecke: | Sortierverfahren unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen über den Permutationen. | Berlin 1972 |
| 6. K. Banse: | Sequentielle Tests mit variablen Stopgrenzen. | Berlin 1972 |
| 7. H. Reinke-Dieker: | Sequentielle Minimax-Tests für Wiener- Prozesse bei der Schadensfunktion g(µ)=sµr. |
Berlin 1973 |
|
||
| 1. D. Küstermann: | Eigenschaften und Fortsetzbarkeit der Nashschen Verhandlungslösung. | 1974 |
| 2. E.-W. Zachow: | Zur Beurteilung gemischter Strategien mit Hilfe von Erwartungswerten. | 1974 |
| 3 V. Firchau: | Sequentielle m-Entscheidungsprobleme als Probleme des dynamischen Optimierens. | 1974 |
| 4. H. Barth: | Monte-Carlo-Methoden bei elliptischen Randwertproblemen. | 1974 |
| 5. G. Wißmann: | Einige Stopprobleme mit diskontierter Auszahlung. | 1974 |
| 6. G. Seidel: | Über die Anzahl von Austauschschritten beim Simplex-Algorithmus. | 1975 |
| 7. W. Emmerich: | Martingaltheorie für vektorwertige Funktionen mit Anwendungen auf die Gesetze der großen Zahlen. | 1975 |
| 8. K.-J. Mons: | Über die Dualitätstheorie bei Optimierung- und Minimax-Problemen. | 1975 |
| 9. H. Meise: | Eine Klasse von Mehrpersonen-Spielen ohne von-Neumann-Lösung. | 1976 |
| 10. L. Schröder: | Eine Monte-Carlo-Methode zur Bestimmung von globalen Minima. | 1976 |
| 11. R. Schubert: | Unmöglichkeitssätze für gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktionen bei endlichen Individuenmengen. | 1976 |
| 12. U. Kasprowski: | Existenz von sozialen Wohlfahrtsfunktionen auf beliebigen Maßräumen. | 1976 |
| 13. F. Siebeck: | Bemerkungen zu Sortieralgorithmen (Austauschschritt- und Vergleichsalgorithmen). | 1976 |
| 14. A. Heyder: | Unrandomisierte Pläne in dynamischen stochastischen Entscheidungsmodellen. | 1976 |
| 15. J. Huinink: | Zur Bestimmung der Irrtumswahrscheinlichkeit eines LQST zu vorgegebenen Stopkonstanten. | 1976 |
| 16. N. Lichtenfeld: | Der Durchschnittskernel - ein Lösungskonzept für n-Personenspiele. | 1976 |
| 17. H. Stenzhorn: | Eine Erweiterung und Modifizierung des Stochastic - Evolutionary - Adoption - Model von Massy, Montgomery und Morrison. | 1976 |
| 18. B. Müller: | Sequentielles Decodieren in binären und ternären symmetrischen Übergangskanälen. | 1976 |
| 19. R. Fulge: | Beschäftigungsperioden und Pausen im Warteschlangenmodell M/M/1. | 1976 |
| 20. M. Kumfert: | Ein Verhandlungsmodell für das kooperative Zweipersonenspiel. | 1976 |
| 21. J. Radtke: | Sequentielle Inspektionspläne. | 1976 |
| 22. S. Bergs: | Minimax-Verfahren bei ein- und zweiseitigen Testproblemen. | 1977 |
| 23. M. Hülsermann: | Der Likelihoodquotienten-Sequenztest zu endlich vielen einfachen Hypothesen. | 1977 |
| 24. H. Rosenthal: | Konfidenzintervalle vorgegebener Länge. | 1977 |
| 25. H. Roland: | Zur lokalen Optimalität des Wilcoxon-Tests. | 1977 |
| 26. J. Adämmer: | Eine Verallgemeinerung der Pitman-Tests. | 1977 |
| 27. R. Brüning: | Minimax-Stopregeln bei sequentiellen Auswahlproblemen. | 1977 |
| 28. B. Herrmann: | Sequentielle Minimax-Tests für den Driftparameter eines Wiener Prozesses. | 1978 |
| 29. W. Steinbuß: | Grenzwertsätze für das Warteschlangensystem GI/G/1 im schwachen Verkehr. | 1978 |
| 30. P. Schulte: | Optimale Strategien bei Spielautomaten. | 1978 |
| 31. K.-H. Klösener: | Der Vorzeichentest bei Zulassen von Bindungen. | 1978 |
| 32. I. Flocke: | Optimales Stoppen von kontinuierlich beobachteten Prozessen mit Hilfe minimaler dominierender Supermartingale. | 1978 |
| 33. R. Strehl: | Bemerkungen zur exponentiellen Beschränktheit des Likelihoodquotienten-Sequenztests bei Vorliegen von Abhängigkeiten. | 1978 |
| 34. P. Sicking: | Behandlung des G/G/1 Bedienungssystems mit der Phasenmethode. | 1978 |
| 35. R. Poethke: | Sequentielle Konfidenzintervalle vorgegebener Länge für den Mittelwert einer Normalverteilung. | 1979 |
| 36. H. Hoppe: | Minimax-Stopregeln für die Rangminimierung (Minimax-Sekretärinnenprobleme). | 1979 |
| 37. W. Grafe: | Sequentielle Tests für drei einfache Hypothesen über die Drift eines Wiener- Prozesses bekannter Varianz, Bayeslösungen. | 1979 |
| 38. H.-J. Hewel: | Wirtschaftliches Wachstum bei erschöpfbaren Ressourcen. | 1979 |
| 39. A. Arends: | Effizientes Schätzen von Übergangswahrscheinlichkeiten einer homogenen Markovkette. | 1979 |
| 40. Chr. Schrage: | Zweistichprobenpermutationstests bei diskreter Verteilungsannahme. | 1980 |
| 41. E. Wallmeier: | Der f-Nukleolus als Lösungskonzept für n-Personenspiele in Funktionsform. | 1980 |
| 42. D. Zietsch: | Möglichkeiten der Berechnung von stationären Verteilungen bei endlich diskreten Markov-Prozessen mit großem Zustandsraum. | 1980 |
| 43. F.-J. Tietmeyer: | Die Harsanyi'schen Spurprozeduren für 2×2 -Bimatrix-Spiele. | 1980 |
| 44. P. Silberberg: | Kooperation durch "Selbstbestrafung" in strategischen Zweipersonenspielen. | 1980 |
| 45. H. Grupe: | Das Sekretärinnenproblem mit zufälliger Anzahl. | 1980 |
| 46. B. Süselbeck: | Mehrstufige Verfahren zur Bestimmung von Konfidenzintervallen vorgegebener Länge für den Mittelwert einer Normalverteilung bei unbekannter Varianz. | 1980 |
| 47. D. Ebbers: | Gleichgewichtspunkte und Auszahlungspaare bei subjektiven Strategien. | 1981 |
| 48. R. Gratzfeld: | Sequentielle Likelihoodquotiententests für stochastische Prozesse aus der Exponentialklasse. | 1981 |
| 49. H. Kalberg: | Ein Markoff'sches Ersatzmodell mit kontinuierlichem Zeitparameter. | 1981 |
| 50. H. Hagedorn: | Sequentielle Minimax-Tests für einseitige Hypothesen. | 1981 |
| 51. J. Pfreundt: | Ein Grenzwertsatz für die zufällige Summation von unabhängigen Zufallsvariablen und Anwendungen in der Sequential-Analyse. | 1981 |
| 52. G. Oeljeklaus: | Der Likelihood-Quotienten Sequenztest bei zusammengesetzten Hypothesen über homogene Markov-Ketten. | 1981 |
| 53. P. Grobara: | Algorithmen zum optimalen Stoppen von Markoffprozessen. | 1981 |
| 54. K.-H. Dilling: | Zwei-Personen-Verhandlungsmodelle mit Status quo- und Drohpunkt. | 1981 |
| 55. G. Leffers: | Spiele mit voller Information als Hilfsmittel zur Lösung von Spielen mit teilweiser Information. | 1981 |
| 56. St. Hein: | Unscharfe Clusteranalyse quantitativer Daten. Theoretische Begründung, Implementierung und Beurteilung einiger Verfahren. | 1981 |
| 57. S. Lindhoff: | Minimale Mengen von Profilen beim Arrow'schen Unmöglichkeitssatz. | 1982 |
| 58. S. Nigbur: | Lösungskonzepte für kooperative n-Personenspiele (Bargaining Games). | 1982 |
| 59. D. Schmidt: | Likelihood-Quotienten-Tests diskreter inhomogener Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum. | 1982 |
| 60. M. Michaelis: | Stochastische Spiele. | 1982 |
| 61. M. Kuhlmann: | Optimale Stopregeln für Durchschnittsauszahlungen. | 1982 |
| 62. E. Dikow: | Sequentielle Schätzung des Parameters einer Poisson-Verteilung. | 1983 |
| 63. D. Bousardt: | Bayes-Verfahren bei nicht-linearen Kostenfunktionen. | 1983 |
| 64. H.J. Pörting: | Sequentielles Testen von irreduziblen homogenen Markoff-Ketten mit abzählbar unendlichem Zustandsraum. | 1983 |
| 65. P. Bracht: | Asymptotische Eigenschaften sequentieller Schätzverfahren. | 1983 |
| 66. M. Bonato: | Die CML-Methode bei einem psychologischen Schätzproblem (RASCH-Modell). | 1983 |
| 67. J. Lübbert: | Optimale sequentielle Selektions-Verfahren. | 1983 |
| 68. M. Prellwitz: | Minimale suffiziente und transitive Statistiken für sequentielle Entscheidungsprobleme. | 1983 |
| 69. K.M. Huesmann: | Minimax-Tests für den Driftparameter eines Wiener-Prozesses. | 1983 |
| 70. M. Pfannkuche-Winkler: | Beste -Approximanten im Nicht-Symmetrischen Fall. |
1983 |
| 71. M. Geßler: | Minimax-Stopregeln für sequentielle Auswahlprobleme. | 1984 |
| 72. Chr. Lenz: | Tests mit normkonstanter Güte. | 1984 |
| 73. N. Mönter: | Optimale sequentielle Tests zu vorgegebenen Schranken der ASN-Funktion. | 1985 |
| 74. H.-J. Hirschfelder: | Zufallszahlen-Generatoren für Normalverteilungen. | 1985 |
| 75. A. Müller: | Zur Komplexität des Howard-Algorithmus. | 1985 |
| 76. K. Fischer: | Strategien-Datenbanken für extensive strategische Spiele mit endlichem Baum und vollständiger Information (Datenbanken für Schachendspiele). | 1985 |
| 77. B. Mengelkamp: | Dynamische Verhandlungslösungen für kooperative Spiele in Funktionsform. | 1985 |
| 78. A. Haspelmann: | Tests vom Kolmogoroff-Smirnov Typ zur Untersuchung von Verteilungen auf Symmetrie. | 1985 |
| 79. U. Lenz: | Test auf die Ordnung eines autoregressiven Zeitreihenprozesses. | 1985 |
| 80. P. Knust: | Das Varianzkriterium der Clusteranalyse. | 1985 |
| 81. W. Thimm: | Lösungskonzepte für nicht-kooperative Zweipersonenspiele vom "Prisoner's-Dilemma''-Typ. | 1985 |
| 82. L. Meyer: | Zweistichprobenrangtests bei diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. | 1985 |
| 83. H. Peters: | Optimale Tests auf Skalentransformation von rotationssymmetrischen Verteilungen. | 1985 |
| 84. B.-P. Hamels: | Sequentiell geplante Bayes-optimale Stichprobenpläne bei allgemeinen Stichprobenkostenfunktionen. | 1986 |
| 85. H. Sicking: | Bestimmung optimaler Gruppengrößen bei speziellen Auswahlproblemen. | 1986 |
| 86. M. Roters: | Optimale sequentielle Stichprobenpläne bei kontinuierlicher Beobachtung. | 1986 |
| 87. P. Nemitz: | Optimalitätseigenschaften sequentieller F-Tests. | 1986 |
| 88. Th. Krämer: | Optimalitätseigenschaften sequentieller t-Tests. | 1986 |
| 89. K.-H. Baumann: | Vergleich von Beweisen des Satzes vom iterierten Logarithmus. | 1986 |
| 90. A. Neimanis: | Faltungsbedingungen bei der Auswahl von Zufallszahlengeneratoren. | 1986 |
| 91. M. Harenbrock: | Optional Sampling Theoreme. | 1986 |
| 92. G. Duscha: | Mathematische Modelle für sequentiell geplante statistische Entscheidungsverfahren. | 1987 |
| 93. M. Grote: | Ein Verfahren zur Faktorenanalyse dichotomer Daten. | 1987 |
| 94. I. Böttcher: | Berechnung des Wertes und Bestimmung optimaler Strategien für das Sn/n-Problem. | 1987 |
| 95. Th. Dunkel: | Suffizienz bei sequentiell geplanten Entscheidungsverfahren. | 1987 |
| 96. R. Schützig: | Entwurf und Implementierung eines OSI- Transportsystems. | 1987 |
| 97. M. Speer: | Die Implementierung der XNS-Protokolle in ein VMEbus-Rechnersystem. | 1987 |
| 98. W. Rentmeister: | Schieberegister-Generatoren für Standardzufallszahlen. | 1988 |
| 99. R. Knieper: | Sequentielle Versuchsplanung für das Regressionsproblem bei Normalverteilungen. | 1988 |
| 100. W. Handke: | Invarianz und Suffizienz bei sequentiell geplanten Entscheidungsverfahren. | 1988 |
| 101. U. Mißfelder: | Sequentielle Minimax-Schätzer bei Normalverteilungen. | 1988 |
| 102. Th. Meyerthole: | Berechnungsmethoden für die OC- und die ASN-Funktion bei sequentiell geplanten Entscheidungsverfahren. | 1989 |
| 103. G. Pfitzner: | Prophetenungleichungen und extremale Verteilungen. | 1989 |
| 104. D. Kohlruss: | Berechnungsmethoden für die Gütefunktion und die ASN-Funktion von SPRT's. | 1989 |
| 105. M. Blanke: | Optimales Stoppen bei Permutation der Beobachtungen. | 1989 |
| 106. U. Schipper: | Kostenoptimale Prüfpläne in der Qualitätskontrolle. | 1989 |
| 107. I. Terveer: | Sequentiell geplante Bayes-Verfahren in der Qualitätskontrolle. | 1990 |
| 108. N. Winkelkötter: | Verbesserungsansätze zum Steinschen Zweistufen Verfahren. | 1990 |
| 109. M. Gödde: | Spiele gegen einen Propheten: Definitheit und Minimax-Strategien. | 1991 |
| 110. H. Broschk: | Methoden zur Bestimmung sequentieller Minimax-Schätzer. | 1992 |
| 111. H. Pahlke: | Definitheit bei Stopspielen. | 1993 |
| 112. A. Meyerthole: | Prophetenungleichungen für Martingale und für den allgemeinen Fall. | 1993 |
| 113. K. Meyer: | Algorithmen zur Berechnung der Güte und der ASC-Funktion von rein sequentiellen und sequentiell geplanten Sobel-Wald-Tests. | 1993 |
| 114. F. Harten: | Prophetenungleichungen für unabhängige Versuchswiederholungen; konjugierte Duale. | 1993 |
| 115. M. Brake: | Prophetentheorie: Reduktion auf Martingale und der unabhängige Fall. | 1993 |
| 116. K. Jensen: | Interimanalysen von klinischen Studien Diskussion der gruppensequentiellen Pläne von Pocock und von O'Brien-Fleming. | 1994 |
| 117. W. Terbeck: | Reduktion durch Suffizienz und Transitivität beim Steinschen Zweistufenverfahren. | 1994 |
| 118. J. Hoerster: | Sequentielle Konfidenzintervalle fester Länge zu vorgegebenem Niveau. | 1994 |
| 119. P. Handke: | Allgemeine Modellierung von Stoppspielen vom Typ der besten Wahl und Konstruktion von Minimax-Strategien. | 1994 |
| 120. W. Menski: | Unscharfe Mengen, randomisierte Konfidenzbereiche und unscharfe Zufallsgrößen. | 1994 |
| 121. J. Gebhard: | Algorithmen für Permutationstests bei diskreten Verteilungen. | 1994 |
| 122. J.-W. Thomann: | Robustifizierte sequentielle Konfidenzintervalle. | 1995 |
| 123. F. Iding: | Das Problem der 36 Offiziere. | 1995 |
| 124. H. Trebbe: | Sequentielle und sequentiell geplante t-Tests. | 1995 |
| 125. Th. Giese: | Der Dreieckstest. | 1996 |
| 126. Chr. Müller: | Genetische Optimierung qualitativer Designs. | 1996 |
| 127. R. Klein: | Analyse von Verteilungsannahmen bei der Verwendung genetischer Fingerabdrücke. | 1996 |
| 128. H.-G. Scheltrup: | Konvergenzgeschwindigkeit im zentralen Grenzwertsatz für Zufallssummen. | 1996 |
| 129. Ch. Bröring: | Das Konzept der Vollständigkeit bei sequentiellen Schätzverfahren | 1996 |
| 130. A. Hawix: | Das modifizierte Kiefer-Weiss-Problem. | 1996 |
| 131. Th. Teepe: | Variationen des Sn/n-Problems. | 1996 |
| 132. A. Malleprée: | Logrank-Tests. | 1997 |
| 133. M. Walter: | Gütevergleiche von Zweistichprobentests. | 1997 |
| 134. B. Suttrup: | Vergleich von sequentiellen Schätzverfahren bei Vorliegen von Nebenparametern. | 1997 |
| 135. M. Epmann: | Algorithmen für den einseitigen Permutationstest im Zweistichprobenfall. | 1997 |
| 136. B. Kock: | Anwendungen der stochastischen Analysis, insbesondere äquivalenter Martingalmaße, bei Optionsbewertungen. | 1997 |
| 137. St. Künnemann: | Bewertung von mehrstufigen Schätzverfahren unter Berücksichtigung von Stichprobenkosten. | 1997 |
| 138. R. Eickhoff : | Anwendungen der stochastischen Analysis in der Optionspreistheorie (Black-Scholes-Formel). | 1997 |
| 139. A. Hinterding : | Abstände zwischen Wahrscheinlichkeitsmaßen und diskret-verträgliche Tests. | 1997 |
| 140. K. Wegner: | Genetische Algorithmen: Modellierung und Konvergenz- untersuchungen. | 1998 |
| 141. Th. Slak: | Konvergenzraten im Simulated Annealing-Algorithmus. | 1998 |
| 142. D. Peithmann: | Selbstähnliche stochastische Prozesse. | 1998 |
| 143. V. Oostendorp: | Stochastische Approximation: Die Kiefer-Wolfowitz-Methode | 1998 |
| 144. M. Vandemeulebroecke: | Das modifizierte Kiefer-Weiss-Problem für zweistufige Tests. | 1999 |
| 145. M. Wrede: | Amerikanische Optionen; Variationen des Cox-Ross-Rubinstein-Modells. | 1999 |
| 146. R. Laumann: | ML-Schätzer für Verallgemeinerte Lineare Modelle mit Anwendungen bei Schwellenwertmodellen. | 1999 |
| 147. J. Konopka: | Ein sequentielles Neyman-Pearson-Lemma bei unabhängigen Versuchswiederholungen. | 1999 |
| 148. L. Unger: | Prämienkalkulation bei Kostensteigerungen. | 2001 |
| 149. Th. Gehling: | Optimales Stoppen bei nicht-isotonen Folgen von Sigmaalgebren. | 2002 |
| 150. D. Völker: | Tests bei zensierten Lebensdauerdaten unter besonderer Berücksichtigung von Exponentialverteilungen. |
2002 |
| 151. H. Kösters: | Zur Theorie des optimalen Mehrfachstoppens. | 2002 |
| 152. H. Kläver: | Ein Berry Esséen-Satz für Zufallssummen. | 2002 |
| 153. G. Schlüter: | Die Bewertung von Warrants im Binomialmodell. | 2002 |
| 154. B. Allendorf: | Die Fundamentalsätze des Asset-Pricings. | 2003 |
| 155. S. Rath: | Sequentielle Tests für Häufigkeitsdaten. | 2003 |
| 156. K. Wermes: | Sequentielle Tests für Lebensdauerdaten. | 2003 |
| 157. R. Wilken: | Prämienneukalkulation bei Umweltverschlechterung. | 2003 |
| 158. I. Kühn: | Das modifizierte Kiefer-Weiss-Problem für endlichen Horizont. | 2003 |
| 159. A. Hermann: | Stochastische Ordnungen und deren Anwendungen in der Ökonomie. | 2003 |
| 160. J.-K. Bergfeld: | Sequentiell geplante Minimax-Tests. | 2003 |
| 161. E. Scheinker: | Der Robinson-Algorithmus für Konkurrenzspiele. | 2004 |
| 162. T. Popmann: | Die Bewertung israelischer Optionen. | 2004 |
| 163. M. Dierkes: | Zweistufenverfahren für Konfidenzintervale vorgegebener Länge bei Vorliegen von Störparametern. | 2005 |
| 164. E. Zakatianskaia: | Mehrstufige Tests mit adaptivem Design (rekursive Kombinationstests). | 2005 |
| 165. J. Jachimowicz: | Entwurf eines flexiblen Krankheitskostentarifs. | 2005 |
| 166. S. Eigler: | Preisfestsetzung auf unvollständigen Märkten mit Hilfe von Risikomaßen. | 2006 |
| 167. D. Tissen: | Axiomatische Einführung des Black-Scholes-Modells. | 2006 |
| 168. G. Reher: | Preiskonzepte für Finanzderivate auf unvollständigen Märkten unter besonderer Berücksichtigung des Trinomialmodells. | 2006 |
| 169. K. Bryan-Huget: | Bewertung von Finanzderivaten in Markov-modellierten Märkten. | 2006 |
| 170. M. Beckmann: | Eine spieltheoretische Behandlung von Finanzderivaten. | 2006 |
| 171. A. Juhász: | Der Expectation-Maximization-Algorithmus für empirische Bayes-Verfahren. | 2006 |
| 172. D. Gigengack: | Optimale zeitdiskrete Investment-Strategien für Nicht-Leben-Versicherungen. | 2007 |