| 1) | Dimitri Bortnik: Stochastische Regularisierung und ihre Anwendung auf stochastische geometrische Schätzprobleme. Münster, Dezember 1996. |
| 2) | Volker Hoefs: Markov-Erneuerungstheorie für (m+1)-Block-Faktoren. Münster, Februar 2000. |
| 3) | Dirk Kuhlbusch: Moment Conditions for Weighted Branching Processes. Münster, Juli 2004. |
| 4) | Markus Jaeger: Eine Verallgemeinerung der Ito-Formel zur Bewertung von Optionen in zeitstetigen Finanzmärkten. Münster, Juli 2005. |
| 5) | Gunnar Jansen: Optimales Stoppen eindimensionaler Diffusionen bei nichtlinearen Beobachtungskosten: Der asymmetrische Fall. Münster, Februar 2006 |
| 6) | Jae-Ho Lee: Markov Random Walks Driven by General Markov Chains and Their Applications to Semi-Markov Queues. Münster, Dezember 2007 |
| 7) | Matthias Meiners: Ein gewichtetes Verzweigungsmodell und seine Anwendungen in der Analyse stochastischer Fixpunktgleichungen. Münster, November 2008 |