Numerische Verfahren und hinreichende Optimilitätsbedingungen für Optimale
Steuerprozesse
Optimale Steuerprozesse
können durch geeignete
Diskretisierungen in finite
nichtlineare
Optimierungsprobleme überführt werden.
Mit der Implementierung
neuerer Verfahren der "large scale" Optimierung erhält man effiziente numerische
Verfahren zur Lösung optimaler Steuerprozesse bei Gewöhnlichen und Partiellen
Differentialgleichungen. Die Verfahren sind anwendbar auf Steuerprozesse mit allgemeinen Steuer- und
Zustandsbeschränkungen. Die mit den numerische Verfahren gefundenen Kandidaten für eine
optimale Lösung müssen a posteriori durch hinreichende Optimalitätsbedingungen auf
Optimalität überprüft werden.
Dieser Test kann etwa mittels der Lösung von Matrix-Differentialgleichungen vom Riccati-Typ
durchgeführt werden.
In der Praxis sind dynamische Systeme
optimaler Steuerprozesse einer Vielzahl von Störeinflussen ausgesetzt, d.h. sie sind von Parametern
abhängig. Dies erfordert eine Sensitivitätsanalyse parametrischer Steuerprozesse, bei der man
Bedingungen für die Lösungsdifferenzierbarkeit der optimalen Lösungen bzgl. Parameter
benötigt. Die theoretischen Resultate zur Sensitivitätsanalyse
können umgesetzt werden in Echtzeit-Berechnungen
optimaler Steuerungen bei Störungen in den Daten des Systems. Die Echtzeit-Fähigkeit
der entwickelten numerischen Verfahren wurde an mehreren praktischen Problemen aus der Technik, Physik
und Ökonomie gezeigt.
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