Nichtparametrische Verfahren

Nichtparametrische Verfahren Diesen liegen Modelle zugrunde, bei denen - wie üblich - die (Un-)Abhängigkeit der erfassten Größen spezifiziert wird, darüber hinaus gehend jedoch nur wenige, qualitative Annahmen an die jeweiligen Verteilungen gemacht werden. Beispielsweise fordert man die Existenz einer Dichte - ohne sich jedoch auf einen Typ festzulegen, etwa auf Normalverteilungen. Solche Modelle bzw. -Teilklassen (Hypothesen) werden weiterhin primär durch Funktionale t(F) und Ordnungen beschrieben. Die Stichprobenverteilung von Schätzern und Testgrößen in solchen Modellen werden zumeist approximativ bestimmt, d.h. asymptotisch bei wachsenden Stichprobenumfängen. Hierfür sind spezielle Techniken entwickelt worden, die zumeist drei Nachweis-Schritte umfassen:

1. die Approximation der interessierenden Statistik durch lineare oder quadratische Größen
2. die Konvergenz der Datenbasis, zumeist die empirischer Prozesse
3. die Identifikation der Limesverteilung

Hier sollen auch die Aspekte der "Betrugsaufdeckung", der "Imputationsgüte" etc. untersucht werden. Untersucht wird hierbei die Konvergenz von Kopulaprozessen und die Verteilung von Größen, die sich aus der (zweidimensionalen) Brown'schen Brücke ableiten

Beteiligter Wissenschaftler:

Prof. Dr. U. Müller-Funk