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Publikationen PD Dr. V. Paulsen

Abschlußarbeiten


[3] On Optimal Stopping of One-Dimensional Symmetric Diffusions with Nonlinear Costs of Observations
Habilitationsschrift, Universität Kiel (2000).
[2] Eine Anwendung der Martingaltheorie zur Bestimmung eines asymptotisch optimalen Bayes-Tests of Power One beim Wiener-Prozeß
Dissertation, Universität Kiel (1994).
[1] Eine Charakterisierung der parabolischen Funktionen für inhomogene Diffusionsprozesse
Diplomarbeit, Universität Kiel (1989).

Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften

[6] with R. Hochreiter, G. Pflug: On optimal management of unit-linked life insurance contracts
Handbook of Asset Liability Management, North Holland Handbooks in Finance (Elsevier 2005) .
[5] with A. Irle: Solving problems of optimal stopping with linear costs of observations
Sequential Analysis 23 No. 3, 297-316 (2004).
[4] Bounds for the American perpetual put on a stock index
Journal of Applied Probability 38 No. 1, 55-66 (2001).
[3] with A. Irle, O. Kubillus: An asymptotic expansion for the optimal stopping boundary in problems with nonlinear costs of observation
Journal of Applied Probability 38 No. 1, 67-79 (2001).
[2] A martingale approach for detecting the drift of a Wiener-process
Stochastic Processes and their Applications 80, 177-191 (1999).
[1] The moments of FIND
Journal of Applied Probability 34, 1079-1082 (1998).

Technical Reports

[3] The h-transformation and its Application to Mathematical Finance
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-9 (2000).
[2] On optimal stopping with smooth reward
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-10 (2000).
[1] The geometric put
Report, Mathematisches Seminar, Universität Kiel 00-8 (2000).



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