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Finanzmathematik
WS 2016/2017

Klausuren

1. Klausur: Mittwoch 15.02.2017, 14:00-17:00 Uhr im Hörsaal M2.
Die Ergebnisse der 1. Klausur sind im Learnweb einsehbar.
Die Klausureinsicht ist am Montag, den 20.02.2017, 13:00-13:45 Uhr in Zimmer 130.005.
2. Klausur:

Donnerstag 06.04.2017, 10:00-13:00 Uhr im Hörsaal M4.
Die Ergebnisse der 2. Klausur sind im Learnweb einsehbar.
Die Klausureinsicht ist am Montag, den 10.04.2017, 13:00-13:45 Uhr in Zimmer 130.005.

Allgemein

Vorlesung: Dienstags, 8h30 - 10 in M4.
Freitags, 8h30 - 10 in M4.
Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
Assistenz: Sven Upgang  
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übungen im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Inhalt:

Die Vorlesung behandelt u.a. folgende Punkte.

  • Informelle Einführung in Finanzmärkte und deren Derivate
  • Bewertung von Zahlungsströmen mittels des Replikationsprinzips
  • Aktuarielle Bewertung von Zahlungsströmen
  • Mathematische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit
  • Charakterisierung von arbitragefreien Märkten
  • Charakterisierung von vollständigen Märkten
  • Bewertung von Derivaten in vollständigen und unvollständigen Märkten
  • Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
  • Das Black-Scholes Modell und die Black-Scholes Formel
  • Bewertung von Derivaten im Black-Scholes Modell

Literatur: H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time.
de Gruyter, 2.Auflage, 2004.
Voraussetzungen:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Leistungsnachweis:

Durch erfolgreiches Lösen der Hausaufgaben, aktive Teilnahme an den Übungen und das Bestehen einer Klausur kann ein Leistungsnachweis erhalten werden. Hinreichend zur Teilnahme an der Klausur sind 50% der auf den Übungszetteln erreichbaren Punkte.

Übungen

Termine: Mittwoch, 10 - 12 im SR2 / Sven Upgang / Briefkasten: 135
Mittwoch, 12 - 14 im SR2 / Jan Lukas Gemke / Briefkasten: 136
Mittwoch, 14 - 16 im SR2 / Fabian Zelesinski / Briefkasten: 137
Learnweb:Bitte melden Sie sich im Learnweb für die Veranstaltung an. Dort findet auch die Einteilung in die Übungsgruppen und die Veröffentilchung der Übungsblätter statt. Der Einschreibeschlüssel lautet:   FinanzmathematikWS1617
Anmeldung: Denken Sie daran, sich für die Vorlesung, die Übungen und die Klausur beim QISPOS anzumelden.
Abgabe:Dienstags bis 11 Uhr. Abgabe in Zweiergruppen.

Bei Fragen zu den Übungen wenden Sie sich bitte an Sven Upgang (Zimmer 130.004, Orléans-Ring 10)

Letzte Änderung am 08.03.18 um 10:24 Uhr.












 
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