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Stochastische Analysis
WS 2015/2016

Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Vorlesung

Zeit, Ort: Montags, 8:30 - 10 Uhr, M5
Mittwochs, 12:15 - 13:45 Uhr, M5
Beschreibung: Die Vorlesung Stochastische Analysis richtet sich an Master-und Diplomstudenten, die über Grundkenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie verfügen. Inhaltlich wird die Vorlesung in das Gebiet der stochastischen Analysis einführen, welches wichtig ist für Anwendungen in den Naturwissenschaften und der Finanzmathematik. Folgende Punkte werden behandelt: Martingaltheorie in stetiger Zeit, Herleitung des stochastischen Integrals für Semimartingale, Ito-Formel und deren Anwendungen, Lösbarkeit von stochastischen Differentialgleichungen und elementare Lösungsmethoden, Diffusionsprozesse, Zusammenhang mit Operatorhalbgruppen und PDEs. Studenten, die sich im Bereich der Finanzmathematik spezialisieren wollen, wird empfohlen, diese Veranstaltung zu belegen. Als Folgeveranstalltung ist für das Sommersemester die Vorlesung Höhere Finanzmathematik geplant.
Leistungsnachweis: Die Vorlesung ist Bestandteil des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen. Das Modul kann durch die Finanzmathematik als Folgeveranstaltung abgeschlossen werden. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) zu erbringen.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Hinweise zur mündlichen Prüfung finden Sie hier .

Übung

Übungstermine: Freitags, 08:30-10:00 Uhr, SR2
Abgabe der Übungszettel: Mittwoch bis 10:00 im Fach Nr. 145
Aufgaben: Blatt 01       Blatt 02       Blatt 03       Blatt 04       Blatt 05       Blatt 06       Blatt 07       Blatt 08       Blatt 09       Blatt 10       Blatt 11       Blatt 12       Blatt 13      
Materialien: Ausarbeitung über diskrete Martingale von Prof. Dereich Skript der Vorlesung
Bei Fragen zu dieser Seite oder der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen.
Letzte Änderung am 08.03.18





 
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