Bachelorseminar zur Wahrscheinlichkeitstheorie im WS 2013/14

Termin:	Donnerstag, 14 - 16 Uhr, im SR2
Dozent:	Prof. Dr. Gerold Alsmeyer
Betreuung:	Kristina Schubert
Beginn:	Donnerstag, 24. Oktober 2013
KommVV:	Eintrag der Veranstaltung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Organisation

Vorabgabe:	Die Ausarbeitung des Vortrags muss bis spätestens zwei Wochen vor dem Vortrag in Form einer pdf-Datei abgegeben werden.
Stichwortliste:	Hier einige Anregungen zum Vortragen.
Feedback:	Zum Ende eines Vortrages wird es eine Feedbackrunde von etwa 10 bis 15 Minuten Dauer geben. Die Teilnehmer haben dort die Gelegenheit, konstruktives Feedback zu geben. Anregungen dazu finden sie hier.

Vorträge

Datum	Name	Thema	Quellen	Betreuer
24.10.2013	Michael Krühler	Endliche Markov-Ketten	[Goodman] Kap. 6 (Auswahl nach Absprache)	Alsmeyer
31.10.2013	Tuba Bas	Diskrete Markov-Ketten: Weitere Beispiele	[StPr] Abschnitte 2.1.7-2.1.9, 2.2.4 und 2.3	Schubert
7.11.2013	Tobias Büning	Diskrete Markov-Ketten: Stationäre Maße und Zeitmittel	[StPr] Abschnitt 2.5 (bis Ende 2.5.2)	Schubert
14.11.2013	Thomas Elsken	Diskrete Markov-Ketten: Kopplung und gleichmäßge Verteilungskonvergenz	[StPr] Abschnitte 2.6.1, 2.6.2 und 2.6.5	Schubert
21.11.2013	Hauke Seidel	Diskrete Markov-Ketten: Absorptionswahrscheinlichkeiten	[StPr] Abschnitt 2.7 und [VP] Abschnitt 3	Schubert
28.11.2013	Fabian Nießing	Diskrete Markov-Ketten: Reversibilität	[StPr] Abschnitt 2.8	Schubert
5.12.2013	Fabian Schlüter	Martingale: Quadratische Integrierbarkeit und Garsias Beweis des Martingalkonvergenzsatzes	[StPr] Abschnitte 4.5.1, 4.5.2 und 4.6	Schubert
12.12.2013	Peter Lakenbrink	Martingale: Die Ungleichung von Azuma-Hoeffding und McDiarmid	[StPr] Abschnitt 4.7 und 5.11.2	Schubert
19.12.2013	Funda Agac	Martingale: Gambler's Ruin, Galton-Watson-Verzweigungsprozesse und Cramér-Lundberg-Modell	[StPr] Abschnitte 5.1, 5.2 und 5.4	Schubert
9.1.2014	Matthias Kirchler	Martingale: Cox-Ross-Rubinstein-Modell und Kakutanis Satz über Produktmartingale	[StPr] Abschnitte 5.5 und 5.6	Schubert
16.1.2014	Frank Röttger	Martingale:Der Kalman-Bucy-Filter und harmonische Funktionen für DMK	[StPr] Abschnitte 5.8 und 5.9	Schubert
23.1.2014	Christopher Eick	Martingale: Optimales Stoppen	[StPr] Abschnitt 5.10	Schubert

Literatur:

[StPr] ALSMEYER, GEROLD (2005). Stochastische Prozesse. Teil 1: Diskrete Markov-Ketten und Martingale (4. erweiterte Auflage). Skripten zur Mathematischen Statistik 33, Universität Münster.
[VP] ALSMEYER, GEROLD (2003). Verzweigungsprozesse. Vorlesungsskript.
[Goodman] GOODMAN, ROE (2006). Introduction to Stochastic Models (2nd ed.). Dover, Mineola, New York.

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