Ausgewählte Kapitel der Finanzmathematik
WS 2012/2013
| Dozent: | PD Dr. Volkert Paulsen |
| KommVV: | Eintrag
der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis |
Informationen zur Vorlesung
| Zeit, Ort: | Montags, 16.00 - 18.00, M6 |
| Beschreibung: | Die Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Finanzmathematik wendet sich an Diplom- und Mastersstudenten, die über ein Basiswissen der stochastischen Analysis und Finanzmathematik verfügen, wie es etwa in der Vorlesung Höhere Finanzmathematik vermittelt worden ist. Inhaltlich werden nicht unbedingt aufeinander aubauende Themen der Finanzmathematik behandelt. Dies könnten unter anderem sein: Bewertung in unvollständigen Märkten, das Libor Rentenmarktmodell, die Bewertung amerikanischer Optionen, numerische Verfahren in der Finanzmathematik, Erweiterung der Modelle durch Sprungkomponenten, was in die Theorie der Levy Prozesse führt, usw. |
| Leistungsnachweis: | Mastersstudenten können die Vorlesung im Rahmen eines der
Spezialisierungsmodule Wahrscheinlichkeitstheorie und Ihre Anwendungen
II
bzw. Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie anrechnen
lassen. Eine Prüfungsleistung kann nur im Ergänzungsmodul in Form einer mündlichen Prüfung erbracht werden. Hierzu ist eine Teilnahme an den Übungen notwendig. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls. |
Übungsbetrieb
| Übungen: | Dienstags, 14-16 Uhr, SR2 |
| Aufgaben | Blatt 01 Blatt 02 |
Bei Fragen zu dieser
Seite oder zu der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen.
Letzte Änderung am 08.03.18
Letzte Änderung am 08.03.18
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