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Höhere Finanzmathematik
SS 2014

Dozent: PD Dr. Volkert Paulsen
KommVV: Eintrag der Vorlesung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis
Eintrag der Übung im kommentierten Vorlesungsverzeichnis

Informationen zur Vorlesung

Zeit, Ort: Montags, 8.00 - 10.00, M3
Donnerstags, 8.00 - 10.00, M3
Beschreibung: Die Vorlesung Höhere Finanzmathematik richtet sich an Master- und Diplomstudenten, die die Inhalte der Vorlesungen Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Analysis beherrschen. Die Vorlesung ist geeignet, um auf eine Masterarbeit im Bereich Finanzmathematik vorzubereiten. Wer dies wünscht, sollte unbedingt an den Übungen teilnehmen und einen Übungsschein erwerben. In der Vorlesung wird zunächst das Semimartingalmodell ohne Sprünge zur Beschreibung von Finanzmärkten vorgestellt und gezeigt, wie eine arbitragefreie Bewertung von Derivaten durchgeführt werden kann. Es werden einige Modelle zur Beschreibung von Aktienmärkten ausführlich diskutiert und auf die Modellierung von Rentenmärkten mittels Zinsstrukturmodellen eingegangen. Studenten ohne Vorkenntnisse der stochastischen Analysis sollten sich rechtzeitig mit dem Dozenten in Verbindung setzen, um zu klären welche stofflichen Inhalte im Selbststudium angeeignet werden sollten.
Leistungsnachweis: Bei Eintritt in den Master vor WS 2013/2014 kann die Vorlesung als ein Bestandteil sowohl des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen II als auch des Moduls ausgewählte Kapitel der W.theorie gewählt werden.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.
Alternativ kann die Vorlesung für ein Ergänzungsmodul genutzt werden. Für die Prüfungsleistung ist dann nur eine mündliche Prüfung notwendig.

Diplomstudenten, die einen Leistungsnachweis erhalten wollen, müssen erfolgreich an den Übungen teilnehmen und dabei 40% der erreichbaren Punkte erzielen.

Bei Eintritt in den Master zum WS 2013/14 ist die Vorlesung nur Bestandteil des Moduls W.theorie und ihre Anwendungen. Als Studienleistung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) zu erbringen.
Eine Prüfungsleistung kann erbracht werden durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ( 40 % der erreichbaren Punkte ) sowie das Bestehen einer mündlichen Prüfung. Die Note der mündlichen Prüfung bestimmt die Note des Moduls.

Übungsbetrieb

Informationen zur Übung: Mittwochs, 12-14 Uhr, SR 2
Abgabe der Übungszettel: Dienstags bis 12 Uhr, Fach 131, Abgabe in Zweiergruppen
Aufgaben: Blatt 01       Blatt 02       Blatt 03       Blatt 04       Blatt 05       Blatt 06

Blatt 07       Blatt 08       Blatt 09       Blatt 10       Blatt 11

Bei Fragen zu dieser Seite oder zu der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Volkert Paulsen oder Tamino Meyhöfer
Letzte Änderung am 08.03.18





 
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